کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی

واژه فراکتالی (Fractal) از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده است.

یکی از مهمترین خصوصیات فراکتال‌ها، خود متشابه بودن (self similarity) آن‌هاست.

به این معنی که فراکتال‌ها از اجزایی تشکیل شده‌اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل می‌باشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می‌آیند.

در این مقاله به بررسی فراکتال در بازارهای مالی می‌پردازیم. لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

تشکیل از راه تکرار (Iterative Formation)

منظور از تشکیل از راه تکرار چیست؟

یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی (مثلاً یک خط) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم.

سپس با شکل به دست آمده، شکل پیچیده‌تری مانند شکل‌های قبلی بسازیم و همین طور به این کار ادامه دهیم. به عنوان مثال، در تصویر زیر اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم، در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟

اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه‌های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن‌ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص دارند.

در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

مثلث سیرپینسکی

به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (که با نام لاتین ierpinskitriangle معروف است) از مثلث‌های مشابه کوچک‌تر تشکیل شده است که همین طور کوچک‌تر و کوچک‌تر هم می‌شوند.

چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟

در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده‌ است که هر کدام از آنها نیز به نوبه خود از مثلث‌های کوچکتر و هر کدام از آن مثلث‌های کوچکتر نیز از مثلث‌های کوچکتر از خود بوجود آمده است.

دانه برف کخ

دانه برف کخ تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می‌شود.

این نام از نام یک ریاضیدان به نام نیلز فابین هلگ وان‌ کُخ (Niels Fabian Helge Von Koch ) گرفته شده است.

برای ملموس‌تر شدن موضوع اجازه دهید این هندسه‌های زیبا را در اطراف خود تشخیص دهیم:

ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مانند ساختمان دانه‌های برف، شکل کوه‌ها، ابرها و شکل ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگ‌های آذرین، شبکه آبراه‌ها و رودخانه‌ها، رسوب‌گذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتری‌ها و سیستم عروق خونی و غیره دیده می‌شوند.

در واقع با استفاده از آن‌ها می‌توان پدیده‌های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش‌بینی کرد.

فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا

شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ائی که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.

بنابراین می‌توان بجای مطالعه کل شکل، تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت؛ زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرارگیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگ‌ها در کنار یکدیگر نیست.

کلم بروکلی رومانسکو

کلم بروکلی رومانسکو، یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می‌آید، چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ‌ها و دانه‌های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی پیروی می‌کند.

 

دانه برف طبیعی

در عکس میکروسکوپی زیر می‌بینید که دانه‌های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده‌اند.

موارد کاربرد فراکتال‌ها آنقدر زیاد هستند که حتی نمی‌توان لیستی از آن ارائه داد.

چند مورد از کاربردهای روزمره با فراکتال‌ها:

در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر)، فیزیک (آنتن‌های گوشی موبایل)، پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن)، معماری و شهرسازی، اقتصاد، شیمی، پیش بینی وضع هوا، زمین شناسی و حرکت گسل‌ها و بسیاری از مواد دیگر؛

همچنین می‌توان رد پای فراکتال‌ها را در خلق آثار هنری پیدا کرد و با استفاده از آن‌ها ایده‌های بدیع و زیبایی خلق نمود.

ساختار فراکتالی در بازار های مالی

در بازارهای مالی نیز مانند سایر بخش‌های کتاب خلقت، سیستم فراکتالی وجود دارد.

در این بخش از مقاله به مفهوم فراکتالی بودن بازار و نظریه فراکتال در بازار سرمایه می‌پردازیم.

شاخص فراکتال در بورس و فارکس چیست؟

جالب است بدانید که شاخصی با عنوان اندیکاتور فراکتال در بازارهای مالی وجود دارد که بر اساس تکرار الگوهای قیمتی پدید آمده است.

شاخص فراکتال بر اساس یک الگوی قیمتی ساده می‌باشد که اساساً در بازارهای مالی مشاهده می‌شود.

همانطور که گفتیم، فراکتال یک الگوی هندسی تکرارپذیر است که در تمام بازه‌های زمانی تکرار خواهد شد. اندیکاتور فراکتال‌ در بازارهای مالی از این مفهوم ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: سبک تحلیل نئوویو چیست؟ نحوه شناسایی الگوهای Neo Wave

اندیکاتور فراکتال، به جداسازی نواحی عطف احتمالی نمودار می‌پردازد. پس از آن فلش‌هایی را رسم کرده و به ما نمایش می‌دهد تا وجود یک الگو را نشان دهد.

این الگو در روند صعودی نشانگر آن است که قیمت می‌تواند به سمت بالاتر حرکت کند. اما در عکس قضیه و یک فراکتال نزولی نشانگر آن است که قیمت می‌تواند به سمت پایین‌تر برود.

به بیان دیگر، فراکتال‌ها شاخص‌هایی در نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند که مناطق معکوس در بازار را مشخص می کنند.

معامله‌گران معمولاً از فراکتال استفاده می کنند تا در مورد حرکت رشد قیمت به نتیجه مطلوبی در تحلیل خود برسند. Fractal ایجاد می‌شود که الگوی قیمت خاصی بر نمودار ثبت شود.

اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد، در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف، تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت.

در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد.

در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود، تیک چارت تغییر خواهد کرد. در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده است.

یک کندل حاوی اطلاعات؛ قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حداکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) است.

تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم 5 دقیقه باشد که اطلاعات 5 کندل یک دقیقه‌ای را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد:

قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low).

همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آن‌ها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریم‌ها) همان تیک چارت می باشد.

نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریم‌ها وجود دارد این است که تمام تکنیک‌ها، روش‌ها، اندیکاتورها، استراتژی‌ها که برای یک تایم فریم قابل استفاده است، برای تمام تایم فریم‌های دیگر با همان دقت قابل بکارگیری است.

یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان صورت عمل می‌کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم‌ها بکار گرفته می‌شود. این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه و بازارهای مالی است.

بیشتر بخوانید: اهمیت دوره‌های زمانی (تایم فریم‌ها) در تحلیل تکنیکال

البته بدیهی است که تایم‌های پایین‌تر میکروسکوپیک و حرکت‌ها دارای برد‌های کمتر و تایم‌های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکت‌ها با بردهای بیشتر اتفاق می‌افتند.

دید فرکتالی در تحلیل بازار می‌تواند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد. اما همیشه نباید فریب الگوهای فراکتالی را بخورید، واقعیت این است که الگوهای فراکتالی همیشه تکرار نمی‌شوند.

تفاوت فراکتال و الگوهای نموداری

الگوی Fractal به این علت منحصربه‌فرد و خاص محسوب می‌شود که الگوی قیمتی را معین و شناسایی کرده و بر روی نمودار نشانه‌گذاری می‌کند.

در واقع فراکتال‌ها عموما الگوهای نقطه‌ای خاصی هستند که می‌توانیم آن‌ها را بر نمودار ترسیم کنیم. اگرچه این الگوها لزوما محدود به پنج نوار قیمتی نیستند.

لازم است بدانیم که الگوهای نموداری دربرگیرنده‌ی شکل‌های گوناگونی مانند؛ مثلث‌ها، مستطیل و الگوی کنج هستند.

با اینکه برخی از نرم‌افزارها الگوهای نمودار را بر نمودار نشانه‌گذاری می‌کنند، اما اکثر تریدرها اقدام به پیداکردن الگوهای نموداری به صورت دستی کرده و آنان را جدا و تفکیک می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

• لیست الگوهای کلاسیک و بررسی کلیات آن‌ها
• الگوهای هارمونیک در معاملات + معرفی 4 الگوی هارمونیک پرطرفدار

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور فراکتال

یک از بزرگ‌ترین مشکلات فراکتال‌ها این است که تعداد زیادی از آنان موجود است.

فراکتال‌ها به تعداد زیاد و طور مداوم روی می‌دهند و سعی برای نشان‌دادن واکنش به‌تمامی آنان ممکن است، موجب ضررهای مالی بسزایی برای سرمایه‌گذار شود.

از آنجایی‌که فراکتال‌ها یک الگوی پنج کندلی هستند، کندل پنجم پیش از آنکه تصمیمات معامله بر مبنای آن فراکتال، باید بسته (Closed) و تکمیل شود.

در واقع کندل پنجم فراکتال باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد ترید و معامله بسته (Closed) شود.
علت این امر آن است که قیمت می‌تواند در مدتی که کندل پنجم هنوز بسته نشده است، حرکت کند.

اگر قیمت بالاتر از بالاترین سطح یا پایین‌ترین سطح پایین در نوسان باشد، به طوری که الگو هنوز در حال تشکیل شدن باشد، علامت اندیکاتور فراکتال از نمودار قیمت شما ناپدید خواهد شد.

پس برای اطمینان خاطر از تأیید الگوی فراکتال باید در انتظار تکمیل و تایید این الگو باشید. همان‌طور که گفتیم شاخص‌های Fractal برای تعیین و تشخیص سمت و سوی بازار مورد استفاده قرار می گیرند.

سوالات متداول

سخن پایانی

فراکتال‌ها از اجزایی تشکیل شده‌اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل می‌باشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می‌آیند.

دید فرکتالی در تحلیل بازار می‌تواند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد. در این مقاله به بررسی مفهوم فراکتال در بازارهای مالی پرداختیم. لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد فراکتال با ما به اشتراک بگذارید.