افت سرمایه (Drawdown)

افت سرمایه یا دراودان (به انگلیسی Drawdown) به معنی کاهش ارزش یک سرمایه‌گذاری، موجودی حساب تجاری یا ارزش صندوق سرمایه‌گذاری است.

این کاهش ارزش معمولاً بعد از انجام چند معامله زیان‌ده متوالی مشخص می‌شود.

به عبارت دیگر، افت سرمایه یا بصورت مخفف DD، مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر یکسری از معاملات ناموفق یا زیان‌ده اتفاق میفتد.

برای مثال اگر با راهنمایی بورسینس یک دارایی ارز دیجیتال داشته باشید که با قیمت 1000 دلار آن را خریده‌اید و اکنون قیمت آن به 900 دلار کاهش پیدا کرده باشد، سرمایه‌گذاری شما شاهد 10 درصد کاهش ارزش داشته یا دراودان آن 10 درصد بوده است.

تا زمانی که ارزش سرمایه‌گذاری از مرز بالاترین ارزش خود عبور نکند، افت سرمایه همچنان قابل محاسبه است. در مثالی که گفتیم، تا وقتی که ارزش کریپتو به بالای 1000 دلار نرسد، می‌توانید Drawdown را محاسبه کنید.

محاسبه Drawdown

در حالت کلی drawdown را از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی یک سرمایه و ارزش کف نسبی همان سرمایه محاسبه می‌کنند.

معمولاً نتیجه به‌ دست‌آمده نشان‌دهنده درصد کاهش ارزش سرمایه‌گذاری است. تعیین این کاهش ارزش‌ها به تعیین ریسک مالی یک سرمایه‌گذاری کم می‌کند.

بیشتر بخوانید: مراحل مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی

وجود دراودان Drawdown در یک حساب معاملاتی به چه معناست؟

در حساب کارگزاری یا بروکر فارکس خود مقدار Drawdown برای شما نمایش داده شده است.

نشان دادن این شاخص به معنای این است که حساب معاملاتی شما در این کارگزاری، قادر به تحمل چه میزان ضرر و زیان می‌باشد. پس در نتیجه باید به این مقدار که معمولا به صورت پیپ یا درصد نمایش داده می‌شود توجه داشته باشید.

در صورتی که به این موضوع توجهی نداشته باشید احتمالا از سمت کارگزاری خود دچار مشکل خواهید شد.

دراودان (Drawdown) چه کمکی به تریدر می‌کند؟

شاخص دراو دان به تریدرهای بازار کمک می‌کند تا سیستم معاملاتی خود را محک بزنند و برآوردی داشته باشند تا متوجه شوند آیا سیستم معاملاتی که، آن‌ها اجرا می‌کنند سودآوری خوبی خواهد داشت؟

این شاخص می‌تواند به شما بگوید باتوجه به برآیند معاملاتی که اخیرا دشته‌اید آیا نیازی هست که سیستم معاملاتی خود را بازبینی کرده و آن را تغییر دهید؟

کنترل Drawdown در یک سرمایه‌گذاری

به‌ طور کلی زمانی می‌توان میزان افت سرمایه در یک سرمایه‌گذاری را کاهش داد که سبد سرمایه‌گذاری متنوعی داشته باشید.

به‌ این‌ ترتیب وقتی یک ارز دیجیتال، سهام یا هر سرمایه‌گذاری دیگری دچار کاهش ارزش می‌شود، دیگر گزینه‌های داخل سبد سرمایه‌گذاری می‌توانند این کاهش ارزش را جبران کنند.

در نتیجه تنوع بخشیدن به پرتفوی در بین سهام، اوراق قرضه، فلزات گران‌بها، کالاها و ابزارهای نقدی می‌تواند محافظ خوبی در برابر کاهش سرمایه باشند، زیرا شرایط بازار بر انواع مختلف دارایی، تأثیرات متفاوتی می‌گذارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید ...

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

  • می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
  • در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره
blank

عناوین مطلب

جدیدترین واژه‌ها و اصطلاحات

کالای عمومی
در علم اقتصاد کالاها بر اساس 2 ویژگی رقابت پذیری و تخصیص پذیری به چهار دسته تقسیم می‌شوند. کالایی که...
شاخص PMI
شاخص مدیران خرید (به انگلیسی PMI یا Purchase Manager Index) یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها برای بیان وضعیت...
تراز تجاری
تراز تجاری (به انگلیسی Balance of Trade) یک فاکتور مهم در تعیین میزان توانمندی کشورها در تامین ارز و...
نسبت شارپ
نسبت شارپ (به انگلیسی Sharpe Ratio) شاخصی است که جهت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ریسک...
نرخ بهره موثر
بازده واقعی یک حساب پس‌انداز یا هر نوع سرمایه‌گذاری و همچنین بهره واقعی یک وام، نرخ بهره مؤثر (به انگلیسی...
انحراف نوسان
انحراف نوسان (به انگلیسی Volatility Skew) تفاوت در نوسان ضمنی میان قراردادهای آپشن در سود، در ضرر و معاملات...
سرمایه در گردش
سرمایه در گردش (به انگلیسی Working Capital)، تفاوت بین دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری یک شرکت است که...
نوسان ضمنی
نوسان ضمنی (به انگلیسی Implied Volatility یا IV)، معیاری است که برای پیش‌بینی انتظارات بازار از حرکت...