میانگین متحرک (Moving average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار کریپتو و بازار بورس است.

همانطور که می‌دانید؛ میانگین اطلاعات قیمت در کندل‌های گذشته، نکات کاربردی را برای معامله‌گران به همراه دارد. این اندیکاتور نیز براساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد مورد نظر را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد. 

اندیکاتور MA، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو قرار می‌گیرد؛ به این معنی که این اندیکاتور روند آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه روند فعلی قیمت را نشان می‌دهد. به طور کلی؛ اندیکاتورهای دنباله‌رو امکان پیش‌بینی آینده قیمت را ندارند و فقط تاییدی از روند فعلی قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید: تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک، از دو نوع رایج تشکیل شده است:

  • میانگین متحرک‌ ساده یا Simple Moving Average که به اختصار SMA گفته می‌شود.
  • میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average که به اختصار به آن EMA گفته می‌شود.

این دو نوع از میانگین‌های متحرک، در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال نیز کاربرد بسیاری دارد.

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از این دو نوع میانگین متحرک ارائه دهیم، باید بگوییم که میانگین متحرک ساده یا SMA از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می‌شود؛ اما EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص است که به قیمت روزهای اخیر وزن‌دهی بیشتری نسبت به قیمت روزهای اولیه می‌دهد. بیشترین کاربرد میانگین متحرک، در تعیین روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومتی است که پیش روی قیمت قرار دارد.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

محاسبه میانگین متحرک ساده بسیار آسان است؛ به این صورت که قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و بر تعداد تقسیم می‌شوند. در فرمول این اندیکاتور، شما می‌توانید تعداد دوره‌ای که قصد محاسبه آن را دارید، تغییر دهید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

برای درک بهتر مفهوم میانگین متحرک ساده، به یک مثال از چارت EUR/USD توجه کنید.

چارت EUR/USD

در این مثال، قیمت های پایانی 5 روز گذشته (5 کندل آخر) در کادر بنفش مشخص شده است:

  • روز اول: 1.3172
  • روز دوم: 1.3231
  • روز سوم: 1.3164
  • روز چهارم: 1.3186
  • روز پنجم: 1.3293

بنابراین؛ میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:

محاسبه میانگین متحرک ساده

حال فرض کنید که در روز دوم، به دلیل یک گزارش خبری، یورو دچار افت قیمت شود؛ آن زمان چه خواهد شد؟

فرض کنید که این خبر باعث ریزش شدید EUR/USD شده و قیمت در آن روز، در 1.3000 بسته شود. در ادامه ببینیم که این موضوع چه تاثیری بر SMA دارد:

  • روز اول: 1.3172
  • روز دوم: 1.3000
  • روز سوم: 1.3164
  • روز چهارم: 1.3186
  • روز پنجم: 1.3293

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:

محاسبه میانگین متحرک ساده

همانطور که مشاهده می‌کنید؛ نتیجه‌ای که از میانگین متحرک ساده به دست آمده، نشان می‌دهد که قیمت واقعا در حال کاهش است؛ در حالی که در واقعیت چنین نیست و قیمت تنها در روز دوم و به دلیل انتشار اخبار منفی، دچار افت شدید شده است. بنابراین؛ به نظر می‌رسد که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده، با خطا و اشتباه همراه است که برای رفع آن باید از راهکار دیگری در تعیین روند فعلی قیمت استفاده کنیم.

یکی از این راهکارها، استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) است که در فرمول آن برای قیمت در دوره‌های اخیر، وزن بیشتری در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه به شرح EMA می‌پردازیم.

میانگین متحرک نمایی (EMA)چیست؟

برخلاف میانگین متحرک ساده؛ در محاسبه MA نمایی، قیمت‌هایی که مربوط به تاریخ‌های اخیر هستند، تاثیر بیشتری در محاسبه میانگین دارند. لازم به ذکر است که این معیار در مواقعی که نوسانات اخیر بازار یا سهام برای ما در اولویت هستند، کاربرد بسیار زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

در مثال قبل، EMA وزن بیشتری بر قیمت‌های روزهای اخیر (روزهای سوم، چهارم و پنجم) اعمال می‌کند. این بدان معناست که افزایش یا کاهش در روز دوم تاثیری بر نتیجه نهایی میانگین ندارد؛ چراکه میانگین متحرک نمایی بر روی آنچه که تریدرها در روزهای اخیر انجام داده‌اند، تاکید دارد و نتیجه‌ای که به دست می‌آید منطقی‌تر است.

اکنون نگاهی به نمودار 4 ساعته USD/JPY می‌اندازیم تا میانگین متحرک ساده (SMA) و مووینگ اوریج نمایی (EMA) را بر روی یک نمودار با هم مقایسه کنیم. 

چارت USD/JPY

همانطور که در این چارت می‌بینید؛ خط قرمز (EMA) نسبت به خط آبی (SMA)، قیمت نزدیک‌تری را نشان می‌دهد. این بدان معناست که میانگین متحرک نمایی، تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده دارد و عملکرد قیمت‌های اخیر، توسط خط قرمز با دقت بیشتری نشان داده شده است.

در واقع؛ هنگام معامله نیز توجه به عملکرد کنونی معامله‌گران، نسبت به آنچه که در هفته گذشته یا ماه گذشته انجام داده‌اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اعداد طلایی در اندیکاتور مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، بایستی از یک عدد به عنوان دوره زمانی استفاده شود. کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در این اندیکاتور، اعداد 200، 100، 50، 20 و 10 هستند. به این اعداد، اعداد طلایی مووینگ اوریج می‌گویند که هم به شکل تکی و هم به شکل ترکیبی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند.

توجه داشته باشید که هرچه دوره زمانی میانگین متحرک‌، عدد بالاتری باشد، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود. به عنوان مثال؛ یک مووینگ اوریج 200 روزه، نسبت به MA 20 روزه، نوسان کمتری نسبت به تغییرات قیمتی خواهد داشت.

حال سوال اینجاست که کدام عدد برای تحلیل تکنیکال مناسب است؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید مدت زمان ترید خود را مشخص کنید. اگر قصد ترید در کوتاه‌مدت را دارید، استفاده از مووینگ اوریج 20 روزه انتخاب بهتری نسبت به مووینگ اوریج 200 روزه است.

برای تریدرهای کوتاه‌مدت، مووینگ اوریج 50 و 200 روزه کارایی ندارند؛ اما در عوض شکست میانگین متحرک‌ 50 و 200 روزه، برای افرادی که دیدگاه بلندمدت دارند، سیگنال بسیار مهمی به شمار می‌رود.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج، تشخیص روند قیمت است. چنانچه نمودار انتخابی شما بالای منحنی این خط اندیکاتور قرار بگیرد، به معنی روند صعودی بوده و اگر زیر این منحنی قرار بگیرد، به معنای روند نزولی است. علاوه بر این؛ هر چه عدد MA بالاتر باشد، سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری برای قیمت به دست می‌آید.

در این مقاله، درباره اندیکاتور میانگین متحرک که یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است، صحبت کردیم. این اندیکاتور صرفا بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شود و در فرمول محاسبه آن‌ها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست.

بنابراین، این ابزار را نباید به تنهایی برای تحلیل تکنیکال به کار ببرید؛ بلکه این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر (مانند اندیکاتور مک دی و ایچی موکو) در تحلیل تکنیکال است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید ...

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل نموداری)
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

عناوین مطلب

جدیدترین واژه‌ها و اصطلاحات

سیستم معاملات جایگزین
سیستم معاملات جایگزین (به انگلیسی Alternative Trading System) یک محل معاملاتی است که نسبت به صرافی‌ها...
اسپرد تقویم
اسپرد تقویم (به انگلیسی Calendar Spread) نوعی استراتژی معاملات اختیار دو پایه‌ای است که در آن یک سرمایه...
شاخص سویینگ تجمعی
شاخص سویینگ تجمعی (به انگلیسی Accumulative Swing Index یا ASI) یکی از شاخص‌های خط روند (Trendline) است....
چرخه تجاری
چرخه تجاری یا چرخه کسب و کار (به انگلیسی Business Cycle) شامل دوره‌هایی از رشد و رکود اقتصاد یک کشور...
حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص (به انگلیسی Net Profit Margin) شرکت، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم‌کردن...
کف قیمت
کف قیمت (به انگلیسی All Time Low یا ATL) یکی از مهم‌ترین اصطلاحات بازارهای مالی و کریپتو است. کف قیمت...
عرضه اولیه فارم
عرضه اولیه فارم (به انگلیسی Initial Farm Offering یا IFO) در واقع روشی برای افزایش دارایی یک پروژه دیفای...
دامپینگ
دامپینگ (به انگلیسی Dumping) اصطلاحی است که در زمینه تجارت بین‌المللی استفاده می‌شود. معمولا وقتی کشور...