مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

تیم محققان
تیم محققان
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین اطلاعات قیمت‌های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال و غیره است.

همانطور که مطلع هستید معامله در بازارهای مالی بدون دانش و مهارت امکان‌پذیر نیست و شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای علاوه بر اینکه باید بر تحلیل‌های تکنیکال و روش‌های مختلف آن مانند پرایس اکشن تسلط داشته باشید.

همچنین باید به میانگین اطلاعات قیمت در کندل های گذشته نیز تسلط داشته باشید. از این رو آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج می‌تواند تاثیر بسزایی در انجام معاملات موفق شما داشته باشد .

اندیکاتورها

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها توضیح دهیم:

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

  • اندیکاتورهای Trend (روند‌نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند اندیکاتور مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..
  • اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….
  • اندیکاتورهای Volume (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و …

بیشتر بخوانید: 22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

مووینگ اوریج‌ (Moving Average) چیست؟

اندیکاتورهای مووینگ اوریج‌ (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند.

به دلیل اینکه در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فرمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده، به آنها «مادر اندیکاتورها» نیز گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

فرمول محاسبه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک اندیکاتور Moving Average را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

به شکل زیر نگاه کنید:

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم
نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول محاسبه یک اندیکاتور Moving Average به صورت زیر است:
SUM(CLOSE, N) / N

که در این فرمول SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع را بهتر درک کنید:

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نکته : وقتی ما یک اندیکاتور Moving Average با دوره زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم.

هنگامی که همین میانگین متحرک را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک اندیکاتور مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل اندیکاتور MA که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

مووینگ اوریج‌های مهم

در ادامه به بررسی بهترین‌ مووینگ اوریج‌های مهم می‌پردازیم:

شماره نام کامل مخفف
1 میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) SMA
2 میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) EMA
3 میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) SMMA
4 میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA

تفاوت این اندیکاتورها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

بهترین مووینگ اوریج برای ارز دیجیتال فارکس

به طور کلی بهترین مووینگ اوریج‌ها برای ارز دیجیتال و فارکس با توجه به شرایط بازار انتخاب می‌شود اما انواع زیر زیر در بین معامله‌گران این دو بازار محبوب‌تر است:

  • میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA
  • میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا EMA

اعداد طلایی مووینگ اوریج

اعداد 10,20,50,100,200 بهترین اعداد Moving Average ساده هستند که تریدرها از این اعداد به عنوان تکی یا ترکیبی استفاده می‌کنند.

به این اعداد که کاربردی‌ترین اعداد اندیکاتور میانگین متحرک هستند، اعداد طلایی مووینگ اوریج می‌گویند.

اگر با اعداد فیبوناچی در ریاضی آشنا هستید، باید بدانید که اعداد فیبوناچی جزوی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارند.

اعداد فیبوناچی در تنظیمات، به عنوان بهترین اعداد اندیکاتور Moving Average استفاده می‌شوند. همچنین اعداد فیبوناچی که در تنظیمات اندیکاتور Moving Average مورد استفاده قرار می گیرد 8,13,21,55 هستند که بسیار کاربردی هستند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج

در ادامه به ذکر 3 استراتژی برتر با استفاده از میانگین متحرک می‌پردازیم:

1. به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به مووینگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی به تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و آن را پیدا کنید.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم
سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.
مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

2. دریافت سیگنال از فیلتر کراس مووینگ اوریج و برخورد مووینگ‌ها با یکدیگر

در این روش به حداقل 2 مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تندتر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که اندیکاتور مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم
مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم
عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

3. خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

وقتی همه‌ی این 10 مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افزایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت اندیکاتور مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند):

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم
قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.
مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم
قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.
مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم
قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

سوالات متداول

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

اندیکاتورهای مووینگ اوریج (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فرمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج‌ها «مادر اندیکاتورها» نیز گفته می‌شود.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج چیست؟

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج به صورت زیر است:SUM(CLOSE, N)/N

که در این فرمول SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است.
بهترین مووینگ اوریج‌ها (Moving Average) کدام هستند؟

میانگین متحرک ساده یا SMA، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین متحرک صاف شده یا SMA و
میانگین متحرک خطی وزنی یا LWMA or WMA از مهمترین اندیکاتورهای مووینگ اوریج هستند.

اعداد طلایی مووینگ اوریج چه اعدادی هستند؟

اعداد 10 ,20, 50 ,100 و 200 بهترین اعداد مووینگ اوریج ساده هستند که تریدرها از این اعداد به عنوان تکی یا ترکیبی استفاده می‌کنند. به این اعداد که کاربردی‌ترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج هستند، اعداد طلایی مووینگ اوریج می‌گویند.

سخن پایانی

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین اطلاعات قیمت‌های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی است.

در این مقاله به بررسی و آموزش اندیکاتور کاربردی مووینگ اوریج (Moving Average) پرداختیم. بهترین مووینگ اوریج‌ها و اعداد طلایی اندیکاتور مووینگ اوریج را معرفی کردیم و استراتژی‌ها و روش استفاده از آن را شرح دادیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل نموداری)
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • ترید ارز دیجیتال با دلار (تتر) و ریال
عضویت فوری
صرافی خارجی کوینکسعضویت فوری

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
24 نظر
  1. در این راستا میشه به یک استراتژی دیگه هم اشاره کرد که میتونه برای دوستان مفید واقع بشه…..

    استفاده از سه میانگین متحرک : رایج ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین متحرک ۴-۹-۱۸ روزه است که حالتی از سیستم ۵-۱۰-۲۰ روزه می‌باشد. در یک روند نزولی اخطار اولیه خرید زمانی صادر می شود که میانگین ۴ روزه بالاتر از میانگین ۹ روزه قرار گیرد و این اخطار زمانی تایید می‌گردد که میانگین ۹ روزه خود بالاتر از میانگین ۱۸ روزه قرار بگیرد. در روندهای کاهشی و بازگشت‌ها نیز دقیقاً خلاف این قضیه رخ می‌دهد.

  2. در بورس ایران بهترین مووینگ اورج بخصوص برای استفاده از سیگنال دو مووینگ اورج چی هست.
    ممنون

  3. سلام و خسته نباشید.باتشکر از مطالب شما
    بر روی سوآل خانم یا آقای کریمی در ساعت 21/22 مورخه23 دسامبرتآکید میکنم مبنی بر اینکه قانون فشردگی مووینگ اوریجها و چگونگی کارکردن با اون را بیشتر توضیح دهید لطفآ.متشکرم.چون این عنوان رو بنده تاکنون باهاش در کتب دیگرمواجه نشده بودم.اگر وجهی لازم است که برای آن پرداخت کنم در ایمیل بفرمایید تا به حساب شما واریز کنم.

  4. سلام لطفا یه مقاله مجزا راجع به قانون فشردگی موینگ اورج و چگونگی کار کردن با اون و سیگنال گرفتن بذارین .ممنون

  5. سلام،ممنون از مطالبی که زحمت میکشید و در اختیار مخاطب قرار میدهید ،اعذاد این ده موینگ اوریج هل رو میشه بگید ،و به نظرتون برای چه تایم فریمی هستش،

    1. سلام وقت بخیر
      تریدرها اعداد مختلفی استفاده میکنن که بستگی به ترجیح خود شخص داره
      برخی افراد مووینگ ها رو با فاصله 10 تنظیم میکنن، مثلا 10 روزه، 20 روزه، 30 روزه الی آخر
      یا مثلا 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه الی آخر (برای ترید در تایم فریم های کم)

    1. سلام، یعنی دوره محاسبه میانگین، روی 20 باشه
      اگه تایم فریم روی روزانه است میشه 20 روز
      اگه تایم فریم روی ماهانه است میشه 20 ماه
      این تغییر رو باید در تنظیمات اندیکاتور مووینگ اورج انجام بدید که بستگی به نرم افزار مورد استفاده شما داره.

  6. برای معامله با مووینگ اوریج بایستی از چه تایم فرم استفاده کرد من شنیده ام که برای بلندمدت باید از اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده کنیم حال اگرما تایم فرم خودرا روزانه یا چهارساعته قراردهیم آیا باید روی همان تایم فرم معامله انجام دهیم یا اینکه به یک تایم فرم پایین تر رفته و باتوجه به کراسینگ دو مووینگ اوریج معامله انجام دهیم یعنی به تایم فرم یک ساعته رفته و با توجه به کراسینگ دو مووینگ اوریج سیگنال خرید یا فروش تشخیص دهیم

  7. باسپاس از توضیحات مفیدوپرثمری که ارائه میدید،اگر امکانش هست یه بخشی از مبحثو به نحوه کاری درچند اندیکاتور همزمان وسیگنالهایی که میشه از آمیختگی چندین اندیکاتور بدست آورد اختصاص بدید ،ممنون میشم

  8. باسلام اقای جهاندیده ما چگونه می توانیم ازامتیاز معرف استفاده کنیم معرف من شماهستید.

  9. ایول، تا حالا از این دیدگاه ها به مووینگ اوریج نگاه نکرده بودم، به خصوص قسمتی که گفتین هر سهم ممکنه به یه مووینگ اوریج خاص واکنش بده و قسمتی که در مورد دافعه و جاذبه بود….
    فقط ای کاش یه سری عدد مبنا می دادید که استراتژی این جاذبه و دافعه رو بتونیم بسازیم…. مثلا نمیدونم از موینگ 2 روزه شروع کنیم تا 100 یا چی؟

  10. در قانون فشردگی چگونه تشخیص دهیم که باعث افزایش قیمت خواهد شد یا کاهش قیمت؟؟؟؟

    1. با استفاده از تعیین حمایت ها و مقاومت ها.
      وقتی قیمت از یکی از این سطوح عبور کرد میشه متوجه شد کاهش بیشتر در انتظار قیمت هست یا افزایش بیشتر.
      اگه قیمت از مقاومت تعیین شده عبور کرد، نشون دهنده افزایش بیشتر قیمت هست و اگه از حمایت پایین تر رفت، نشون دهنده کاهش بیشتر قیمت.

  11. “هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه” مطمئنید این درسته ؟ من کلی تحلیل دیدم که کاملا بر عکس این عمل کرده ؟ احتمالا اشتباه تایپی نبوده ؟

    1. مووینگ تندتر دوره کوتاه مدت تری داره و مووینگ کندتر دوره اش بلندمدتره (مثلا کند 55 روزه است و تند 33 روزه)
      بنابراین طبیعیه که در هنگام نزول قیمت، مووینگی که تندتر حرکت میکنه به خاطر سرعت بیشترش به پایین تر از مووینگ کندتر بره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عناوین مطلب