کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

واژه فراکتالی (Fractal) از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده است.

یکی از مهمترین خصوصیات فراکتال‌ها خود متشابه بودن (self similarity) آنهاست.

به این معنی که فراکتال‌ها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می ایند.

تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)

مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی (مثلاً یک خط) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم. سپس با شکل به دست آمده، شکل پیچیده‌تری مانند شکل‌های قبلی بسازیم، و همین طور به این کار ادامه دهیم.

اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ، در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص دارند در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

– مثلث سیرپینسکی :

به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (که با نام لاتین  ierpinskitriangle معروف است)، از مثلث‌های مشابه کوچک‌تر تشکیل شده است که همین طور کوچک‌تر و کوچک‌تر هم می‌شوند.

چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟

در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده‌اند که هر کدام از آنها نیز به نوبه خود از مثلث‌های کوچتکر و هر کدام از آن مثلث‌های کوچکتر نیز از مثلث‌های کوچکتر از خود و … بوجود آمده است.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

مثلث سیرپینسکی

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

تشکیل مثلث سیرپینسکی

– دانه برف کخ :

این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می‌شود. (فراچارت: این نام از نام آن ریاضیدان، نیلز فابین هلگ وان‌ کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است.)

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید
برای ملموس‌تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه های برف، شکل کوه ها، ابرها و شکل ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگ‌های آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه‌ها، رسوب‌گذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی وغیره دیده می‌شوند و با آنها می‌توان پدیده‌های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش بینی کرد.

– فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا

شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ائی که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.

لذا میتوان بجای مطالعه کل شکل, تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرار گیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگ‌ها در کنار یکدیگر نیست.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

– کلم بروکلی رومانسکو

کلم بروکلی رومانسکو، یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می‌آید، چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ‌ها و دانه‌های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی تبعیت می‌کند.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

 

– دانه برف طبیعی:

در عکس میکروسکوپی زیر می‌بینید که دانه های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده‌اند.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

موارد کاربرد فراکتال‌ها آنچنان زیاد است که حتی نمی‌توان لیستی از آن ارائه داد.

چند مورد از کاربردهای روزمره با فراکتال‌ها: مثلا در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر)، فیزیک (آنتن های گوشی موبایل)، پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن)، معماری و شهرسازی، اقتصاد، شیمی، پیش بینی وضع هوا، زمین شناسی و حرکت گسل‌ها و بسیاری از مواد دیگر؛

همچنین می‌توان رد پای فراکتال‌ها را در خلق آثار هنری جست و با استفاده از آنها ایده‌های بدیع و زیبایی خلق نمود.

ارتباط فراکتال با بازار های مالی

در بازارهای مالی نیز مانند سایر بخش‌های کتاب خلقت، سیستم فراکتالی نیز صادق است.

اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم، و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد، در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف، تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت.

در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد.

در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود، تیک چارت تغییر خواهد کرد.

در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده و در یک کندل حاوی: قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حد اکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) قرار می گیرد.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم ۵ دقیقه باشد که اطلاعات ۵ کندل یک دقیقه ائی را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد: قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low)

همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریمها) همان تیک چارت می باشد.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریمها وجود دارد آنست که تمام تکنیکها، روشها ، اندیکاتورها، استراتژی ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است، برای تمام تایم فریمهای دیگر با همان دقت قابل بکارگیری می باشد. یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ائی عمل می کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم ها بکار گرفته شود.

این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه است. البته بدیهی است که تایم های پایین تر میکروسکوپیک و حرکت‌ها دارای برد های کمتر و تایم‌های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکت‌ها با بردهای بیشتر اتفاق می‌افتند. ( دید فرکتالی به بازار می‌تواند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد)

منبع:فراچارت : پایگاه اموزشی معامله گری

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید بدون درج نظر نیز از نظرات مطلع شوید، برای اینکار اینجا کلیک کنید.

.

.


نکات مهم

  • پاسخ‌هایی که به دیدگاه‌ کاربران گرامی داده می‌شود صرفا نظر شخصی نویسنده دیدگاه است و مسئولیت استفاده از این اطلاعات بر عهده کاربران خواهد بود.
  • دیدگاه‌هایی که دارای متن‌های تبلیغاتی، مشخصات شخصی و مطالب غیرمرتبط هستند پذیرفته نمی‌شوند.
  • لطفا سوال‌تان را واضح و شفاف بپرسید (خود را جای دیگران قرار دهید).
  • سوالات مبهم و تکراری (قبلا در نظرات جواب داده شده) پاسخی دریافت نمی‌کنند.

مطالب مرتبط

5 روش مقابله با استرس در بازارهای مالی

به عنوان معامله‌گر، ما می‌توانیم با مشاهده دقیق چگونگی مقابله سامورایی‌ها با نبردهایشان نحوه بهینه مقابله با استرس در معاملات را به خوبی فرابگیریم.  این راهکارها شامل 6 قسمت هستند…
بیشتر بخوانید

برای شروع معامله سردرگم هستید؟ با این 3 گام فرایند ترید را ساده کنید

ترید کردن در بازارهای مالی، به معنای خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود از نوسانات قیمت است. اگر در معاملات در بازارهای مالی تازه‌کار هستید توصیه می‌کنم راهنمای…
بیشتر بخوانید

6 مرحله برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید : یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و…
بیشتر بخوانید

6 راهکار برای کاهش استرس در معاملات بورس

به عنوان معامله‌گر، ما می‌توانیم با مشاهده دقیق چگونگی مقابله سامورایی‌ها با نبردهایشان نحوه بهینه مقابله با استرس در معاملات را به خوبی فرابگیریم. این راهکارها برای کاهش استرس در…
بیشتر بخوانید