روش‌ استفاده از اندیکاتور MACD برای ترید بهتر ارز دیجیتال

اندیکاتور MACD

MACD یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است.

معامله‌گران از اندیکاتور MACD (مکدی) استفاده می‌کنند تا نقاط تغییر مسیر بازار را شناسایی کنند.

این اندیکاتور به معامله‌گرها کمک می‌کند تا به‌هنگام پول بک‌ها (pull back) یا همان حرکات بازگشتی روند در زمان مناسبی وارد بازار یا از آن خارج شوند و تصویر بزرگ‌تری از بازار داشته باشند. در این مطلب، چند روش مهم برای استفاده از اندیکاتور مکدی را مرور می‌کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (moving average convergence/divergence) یا به‌اختصار MACD، اندیکاتوری برای شناسایی مومنتوم و احساسات بازار است که به‌شکلی گسترده مورد استفاده معامله‌گران قرار می‌گیرد.

مکدی یک نوع اندیکاتوری تأخیری (lagging) است و تنها پس از ایجاد تغییری مشهود در بازار ظاهر می‌شود؛ با این حال، این اندیکاتور می‌تواند در شناسایی تغییرات احتمالی روند بسیار مفید واقع شود.

نمودار روزانه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

مکدی بالا و زیر یک خط مبداء/خط صفر (zero line) نوسان می‌کند که خط میانی (centerline) نیز نامیده می‌شود.

مقدار مکدی اختلاف میانگین متحرک کوتاه‌تر با میانگین متحرک بلندتر است.

خط سیگنال (signal line) که میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) مکدی به شمار می‌رود، این اندیکاتور را کامل می‌کند.

در تصویر بالا، خط آبی مکدی و خط قرمز خط سیگنال نامیده می‌شود.

وقتی خط آبی، خط قرمز را قطع می‌کند و از آن بالاتر می‌رود، سیگنالی برای خرید نشان می‌دهد و وقتی خط آبی از خط قرمز پایین‌تر می‌رود، معامله‌گرها بهتر است به فکر فروش دارایی خود باشند. علاوه بر این، بالاتر رفتن مکدی از خط میانی نیز سیگنال خرید ارائه می‌دهد.

اکنون بهتر است بررسی کنیم که چگونه می‌توان از این اندیکاتور برای یافتن بهترین نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

سپس، چگونگی تحلیل مکدی در زمان بازگشت روند (پول بک) و شکل‌گیری روند صعودی را مرور خواهیم کرد و در نهایت، نگاهی گذرا به اهمیت واگرایی در اندیکاتور مکدی خواهیم داشت.

تطبیق اندیکاتور MACD با نوسانات بازار رمزارزها

بازار رمزارزها، در مقایسه با بازارهای سنتی، در کوتاه‌مدت نوسانات بسیار شدیدتری را تجربه می‌کند. بنابراین، معامله‌گرها باید نقاط مناسب برای ورود و خروج از موقعیت‌ها را به‌سرعت شناسایی کنند، اما مراقب فریب بازار و تغییر مسیر روند نیز باشند.   

به‌طور کلی، وقتی روند صعودی جدیدی آغاز می‌شود، برای چند هفته یا چند ماه ادامه پیدا می‌کند.

با این حال، هر دوره صعودی در بازار، اصلاحاتی نیز به همراه دارد.

هدف معامله‌گران در بازار باید همراه‌ماندن با روند باشد و پول‌ بک‌های کوچک در میانۀ راه نباید آنها را از پیگیری روند صعودی باز دارد.

درواقع، هدف معامله‌گر باید ورود به موقعیت به‌محض شروع روند صعودی و ماندن در موقعیت باشد تا زمانی‌که هنوز سیگنالی در خصوص تغییر روند ایجاد نشده است.

با این حال، عملی‌کردن این هدف کار چندان آسانی نیست.

اگر اندیکاتور مورداستفاده سیگنال‌های زیادی ارائه کند، معامله‌گر ممکن است چندین معامله نامطلوب و زیان‌ده انجام دهد و علاوه بر پرداخت کارمزدی سنگین برای معاملات پیاپی، از نظر روحی نیز خسته شود. 

از سویی دیگر، اگر چارچوب‌های زمانی به‌گونه‌ای انتخاب شوند که سیگنال‌های کمتری ارائه شود، معامله‌گر ممکن است بخش بزرگی از روند را از دست بدهد، زیرا اندیکاتور در شناسایی نقاط بازگشت روند کُند عمل خواهد کرد.

جرالد اپل (Gerald Appel)، خالق مکدی، در کتاب «تحلیل تکنیکال: ابزارهای قدرت» (Technical Analysis: Power Tools) راه‌حل خود برای این مشکل را به سرمایه‌گذاران فعال ارائه می‌کند.

اپل نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از دو اندیکاتور MACD طی روندهای قدرتمندتر استفاده کرد، اندیکاتور حساس‌تر برای شناسایی نقاط ورود و اندیکاتوری که حساسیت کمتری دارد برای شناسایی نقاط مناسب برای خروج از موقعیت.

آیا دو اندیکاتور MACD عملکرد بهتری نسبت به یک اندیکاتور دارد؟

در اکثر نرم‌افزارهای تحلیل نمودار، مقدار پیش‌فرض استفاده‌شده برای اندیکاتورهای مکدی، دو میانگین متحرک 12 روزه و 26 روزه هستند.

با این حال، در مثال‌هایی که در ادامه اشاره می‌کنیم، می‌توانیم از میانگین متحرک‌های 19 روزه و 39 روزه نیز استفاده کنیم که حساسیت کمتری دارند و برای ایجاد سیگنال‌های فروش به کار گرفته می‌شود. همچنین، از میانگین متحرک‌های 6 روزه و 19 روزه که حساسیت بیشتری دارند به‌منظور دریافت سیگنال خرید استفاده می‌کنیم.

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

در سپتامبر 2020 (شهریور 99)، هنگامی‌که بیت کوین در محدوده فشرده‌ای معامله می‌شد، هر دو اندیکاتور مکدی تقریباً صاف بودند.

یک ماه بعد، در اواسط اکتبر 2020 (اواخر مهر 99) هنگامی‌که جفت‌ارز بیت کوین-تتر روندی صعودی آغاز کردند، اندیکاتور MACD از خط میانی بالاتر رفت و سیگنال خرید داد.

پس از ورود به معامله، ملاحظه می‌کنید که میانگین‌های متحرک حساس 6 روزه و 19 روزه اندیکاتور مکدی چگونه در چهار نقطه (که با بیضی نشان داده شده است) به خط سیگنال نزدیک شده‌اند. این مسئله می‌توانست منجر به خروج زودهنگام معامله‌گر از موقعیت شود که در این صورت، معامله‌گر بخش عمده‌ای از سود را از دست می‌داد، زیرا روند صعودی تازه آغاز شده بود.

از سویی دیگر، توجه داشته باشید که میانگین‌های متحرک 19 روزه و 39 روزه که حساسیت کمتری داشتند، در طول روند صعودی ثابت باقی ماندند. در این مورد، معامله‌گر می‌توانست به‌راحتی در معامله باقی بماند تا زمانی که در 26 نوامبر 2020 (6 آذر 99)، مکدی از خط سیگنال پایین‌تر برود و سیگنال فروش ایجاد کند.

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

در مثالی دیگر، در 7 جولای 2020 (17 تیر 99)، بایننس کوین از خط میانی عبور کرد و باعث ایجاد سیگنال خرید شد. با این حال، مکدی با حساسیت بالا در 6 جولای از خط سیگنال پایین‌تر رفت تا نمودار این جفت‌ارز وارد دوره‌ای از اصلاح جزئی شود.

در مقابل، اندیکاتور MACD با حساسیت کمتر، با در نظرگرفتن بخش گسترده‌تری از روند، تا 12 آگوست 2020 (22 مرداد) بالای خط سیگنال باقی ماند.

نمودار یک‌روزه لایت کوین-تتر. منبع: TradingView

معامله‌گرهایی که نمی‌توانند دو اندیکاتور MACD را به‌صورت هم‌زمان پیگیری کنند نیز می‌توانند از میانگین‌ متحرک‌های پیش‌فرض 12 روزه و 26 روزه بهره ببرند. طی صعود از 75 تا 413.49 دلار، لایت کوین پنج سیگنال خرید و فروش ایجاد کرد. با کمک این اندیکاتور، سیگنال‌های مربوط به نقاط ورودی (بیضی‌ها) و نقاط خروجی (فلش‌ها) در تمام معاملات به‌خوبی ایجاد شد.

سیگنال اصلاح از سوی اندیکاتور MACD

معامله‌گرها همچنین می‌توانند از مکدی برای خرید در زمان پول بک استفاده کنند. در دوره اصلاح در روند صعودی، اندیکاتور مکدی تا خط سیگنال سقوط می‌کند اما با ادامه روند صعودی قیمت، مکدی از خط سیگنال بازمی‌گردد. این شکل قلاب‌مانند درواقع فرصت خوبی برای ورود به معاملات است.

نمودار یک‌روزه کاردانو-تتر. منبع: TradingView

در مثال بالا، توکن کاردانو (آدا) در 8 ژانویه 2020 (18 دی 98) با عبور از خط میانی، سیگنال خرید ایجاد کرد. با این حال، با توقف روند صعودی در 26 ژانویه 2020 (6 بهمن)، اندیکاتور MACD تا نزدیک خط سیگنال سقوط کرد اما از نتوانست از آن عبور کند. با بهبود قیمت، مکدی نیز از خط سیگنال فاصله گرفت تا به حرکت خود بالاتر از این خط ادامه دهد.

این شرایط فرصت مناسبی در اختیار معامله‌‌گرانی قرار می‌دهد که نتوانسته‌اند بالاتر از خط میانی خرید کنند. سیگنال فروش نیز روز 16 فوریه (27 بهمن) و هم‌زمان با شروع اصلاح شدید کاردانو ایجاد شد.

واگرایی‌های مکدی و سیگنال تغییر روند

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر: TradingView

بین 21 فوریه تا 14 آوریل 2021 (3 اسفند 99 تا 25 فروردین 1400)، بیت کوین روی سقف‌های بالاتر پیش می‌رفت؛ با این حال، اندیکاتور MACD در طول این دوره، سقف‌های کوتاه‌تری ایجاد کرد تا یک واگرایی نزولی (bearish divergence) شکل بگیرد که نشانه ضعیف‌شدن مومنتوم بود.

بیشتر بخوانید: خطاها و سیگنال‌های اشتباه اندیکاتور مکدی

معامله‌گرها باید نسبت به شکل‌گیری واگرایی‌های نزولی محتاط باشند و در طول این دوره، وارد معاملات لانگ (خرید) نشوند. در این مثال، واگرایی نزولی با سقوطی گسترده در بازار به اوج خود رسید.

نمودار یک‌روزه لایت کوین-تتر. منبع: TradingView

نمودار لایت کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD چگونه طی یک روند نزولی قدرتمند از جولای تا دسامبر 2019 (تیر تا آذر 98)، واگرایی صعودی (bullish divergence) شکل داده است. معامله‌گرهایی که به‌هنگام عبور از خط میانی خرید کرده‌اند، احتمالاً یک بار در ماه سپتامبر و یک بار دیگر در ماه نوامبر غافلگیر شده‌اند.

این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها بهتر است قبل از اتخاذ موقعیت براساس واگرایی‌های اندیکاتور مکدی، منتظر تغییرات پرایس اکشن و حرکات قیمت باشند.

چند نکته مهم

اندیکاتور MACD روند را ثبت می‌کند و همچنین می‌تواند برای سنجش مومنتوم دارایی مورد استفاده قرار گیرد. بسته به شرایط بازار و دارایی موردنظر، معامله‌گرها می‌توانند تنظیمات دوره مکدی را تغییر دهند.

اگر روند یک دارایی سریع حرکت می‌کند، می‌توان از مکدی حساس‌تر استفاده کرد. تنظیمات پیش‌فرض برای کوین‌هایی که حرکات کُندتر دارند، مکدی با حساسیت کمتر است. معامله‌گرها اغلب از ترکیبی از مکدی حساس و کمترحساس برای کسب نتایج بهتر استفاده می‌کنند.

صرف‌نظر از به‌کارگیری اندیکاتور MACD یا شیوه به‌کارگیری آن، معامله‌گرها باید براساس اصول مدیریت سرمایه، جلوی ضرر را هرچه سریع‌تر بگیرند و هنگامی‌که معاملات طبق پیش‌بینی‌ها پیش می‌روند، در حفظ سود کوشا باشند.

هیچ اندیکاتور کاملی وجود ندارد که همیشه نتیجه عالی به همراه داشته باشد. ممکن است حتی با اِعمال تغییر و ترکیب اندیکاتورها نیز معاملات شما دچار شکست شوند.

برخی از معامله‌گران معتقدند استفاده از اندیکاتورها به دلیل خطاهای زیادی که دارند و پیچیدگی که در ترید ایجاد می‌کنند گزینه مناسبی نیست. به نظر این افراد، استفاده از پرایس اکشن می‌تواند به عملکرد بهتر در معاملات ارز دیجیتال کمک کند. در مورد پرایس اکشن اینجا بخوانید.

 

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار
شروع خرید و فروش

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

نکات کلیدی که قبل از خرید NFT ها (توکن تعویض ناپذیر) باید بدانید

توکن‌ تعویض‌ ناپذیر (NFT) یک نوع دارایی‌ دیجیتال کلکسیونی (قابل‌‌جمع‌آوری) و توکنیزه‌شده‌ای است که ارزش آن متکی به منحصربه‌فرد بودن و کمیاب‌بودن‌ آن است و روی پلتفرم‌های زنجیره هوشمند بایننس…
بیشتر بخوانید

توکن غیرقابل‌تعویض یا ان‌اف‌تی (NFT) چیست؟

اگر هنوز نام توکن غیرقابل‌تعویض (Non-Fungible Token) یا به‌اختصار ان‌اف‌تی‌ (NFT) را نشنیده‌اید، به‌زودی با آنها آشنا خواهید شد؛ چه کارت‌های ورزشی دیجیتالی و چه آثار هنری دیجیتالی، ان‌اف‌تی‌‌ها طوفانی…
بیشتر بخوانید

چگونه یک تراکنش معلق اتریوم را لغو یا جایگزین کنیم؟

اگر تا به حال از شبکه اتریوم استفاده کرده باشید، احتمالاً تجربه انجام تراکنشی را داشته‌اید که تأیید آن بیش از حد معمول طول کشیده است. علت این اتفاق این…
بیشتر بخوانید

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال چیست؟

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال (Crypto Fear and Greed Index) به‌منظور تحلیل احساسات معامله‌گرها و گمانه‌زنی در مورد اقدام بعدی اکثریت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص که…
بیشتر بخوانید

بایننس بریج (Binance bridge) چیست؟

پروژه بایننس بریج با هدف افزایش قابلیت همکاری متقابل بین بلاک چین‌های مختلف راه‌اندازی شده است. در سرویس بایننس بریج (Binance Bridge)، هر فردی می‌تواند دارایی‌های دیجیتال خود را به…
بیشتر بخوانید