حجم مشکوک در بورس چیست؟ + نحوه تشخیص آن

هر فردی که قصد دارد در بازار بورس فعالیت مداوم داشته باشد، باید با اصطلاحات و مفاهیم اولیه این بازار آشنا شود. حجم مشکوک یکی از مفاهیم مهمی است که در بورس و معاملات روزانه آن کاربرد دارد.

دانستن این مفهوم در بورس باعث می‌شود درک بهتری از روند سهام، نقاط مهم معاملاتی و تعیین ارزش آن داشته باشید.

به نظر شما حجم مشکوک در بورس چه کاربردی دارد؟ تفاوت آن با پول هوشمند چیست؟ اگر دنبال رسیدن به پاسخ این سوال‌ها هستید، تا پایان این مطلب همراه ما در بورسینس بمانید.

حجم مشکوک چیست؟

بازار سهام و حتی بازار ارزهای دیجیتال در طول روز معاملات مختلفی را به خود می‌بینند. هر سهم نوسانات قیمتی متفاوتی را ثبت می‌کند.

در کنار قیمت هر معامله، حجم سهم یا ارز معامله شده هم ثبت خواهد شد. معمولا هر معامله‌ای که در بازار انجام می‌شود حجم خاصی دارد.

اگرچه هیچ سقف مشخصی برای حجم معاملات تعیین نشده است، اما به‌هرحال وقتی حجم یک معامله به طرز عجیبی افزایش پیدا می‌کند و در برابر حجم معاملاتی اخیر خود، رقمی بزرگ و کم‌سابقه است، به نظر می‌رسد اتفاق غیرطبیعی در معامله آن رخ‌داده است. به این اتفاق، اصطلاحا حجم مشکوک می‌گوییم.

بیشتر بخوانید: روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام

چرا حجم مشکوک مهم است؟

حجم مشکوک به‌نوعی یک واکنش یا یک سیگنال مهم برای معامله‌گران بازار حساب می‌شود.

اتفاقی که می‌تواند هم مثبت باشد و هم منفی و سرنوشت کلی سهم را عوض کند. درنتیجه افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری جدید روی یک سهم را آغاز کنند، باید تمام اطلاعات مربوط سهم را بررسی کرده باشند.

به همین دلیل است که تشخیص آن در معامله بسیار حائز اهمیت است. همواره رابطه‌ای بین حجم معامله و روند حرکتی سهم برقرار می‌شود.

حجم مشکوک می‌تواند در تعیین روند آتی سهم و تحلیل‌‌های آن موثر باشد. معمولا افزایش مشکوک حجم معامله به شکل غیرعادی را نشانه‌ای از بازگشت سهم به روند صعودی و بالعکس، رفتن به سمت نزولی می‌دانند.

تشخیص حجم مشکوک چگونه است؟

حجم مشکوک معمولا در حدود 5-6 برابر حجم میانگین ماهانه یا سه‌ماهه سهام است.

در چنین سهم‌هایی، خریدوفروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها برای تحلیل روند بعدی سهام بسیار موثر است. یکی از روش‌هایی که برای تشخیص این موضوع استفاده می‌شود، تابلوخوانی و استفاده از فیلترهای حجم مشکوک است.

بیشتر بخوانید: میانگین حجم ماهانه چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

برای مثال ممکن است شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار جدید، سهمی را زیر نظر گرفته باشید که حجم معاملات روزانه آن چیزی بین 3-1 میلیون است. روز بعد، حجم معامله سهم به عدد بزرگی مثل 30 تا 40 میلیون می‌رسد.

در این مورد، حجم مشکوک رخ‌داده و به‌احتمال زیاد در روند بعدی سهم، تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت.

راهکار دیگری که برای تشخیص این موضوع استفاده می‌شود، فیلترنویسی و استفاده از کد در قسمت مربوطه است. به‌این‌ترتیب و با استفاده از فیلتر مربوطه، می‌توانید سهم‌هایی که در آن روز بیشتر از حجم طبیعی خود معامله شده‌اند را شناسایی و بررسی کنید.

این روش بسیار سریع‌تر و در دسترس است. با استفاده از فیلتر‌های مربوطه، لازم نیست تک‌تک تابلوهای معاملاتی را کنترل و بررسی کنید. برای این کار فقط کافی است با وارد کردن کد مربوطه در قسمت فیلتر‌نویسی سایت Tsemtc.com، تمامی سهم‌هایی که این ویژگی را داشته‌اند مشاهده کنید.

فیلتر‌های حجم مشکوک در بورس چیست؟

همان‌طور که گفتیم، این فیلترها، تشخیص حجم‌های بالا و معاملات مشکوک را آسان می‌کند. این فیلتر برای سهامی که 3 برابر میانگین حجم داشته است به شرح زیر است:

(ct).Buy_I_Volume>[is5]*3

طبق اطلاعاتی که از این فیلتر می‌توان به دست آورد، این فیلتر میانگین حجم‌ها را بررسی و 3 برابر آنها را محاسبه می‌کند. هر سهمی که از میانگین خود 3 برابر حجم بیشتری داشته باشد، خروجی به‌دست‌آمده از این فیلتر است.

سایر فیلترهای حجم مشکوک برای 5 برابر میانگین 3 و 12 ماهه شامل موارد زیر است:

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

&&

(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]

فیلتر خریداران حقیقی سنگین نسبت به فروشندگان

گاهی اوقات حجم مشکوکی که برای معاملات سهام اتفاق می‌افتد مربوط به خریداران سهام است.

در این شرایط، نسبت خریداران سهام به فروشندگان آن بسیار بیشتر از روند عادی سهم است. این حجم می‌تواند به‌نوعی سیگنال مثبت برای ورود به سهم باشد.

با استفاده از فیلتر خریداران حقیقی سنگین نسبت به فروشندگان، می‌توانید سهم‌های مناسبی را برای خرید شناسایی کنید. سهم‌هایی که خریداران با قدرت بیشتری سهم را خریده‌اند و درعین‌حال، حجم معامله نسبت به میانگین حجم سهم هم بسیار زیاد بوده است.

مزایای استفاده از فیلتر حجم مشکوک چیست؟

مطمئنا استفاده از این فیلترها، امکانات منحصر به‌فردی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. شناسایی سهم‌های این چنینی می‌تواند مزایای مختلفی داشته باشد.

این مزایا را در ادامه بیشتر بخوانید:

1. شناسایی سهام در کمترین زمان و بیشترین بازده

فیلتر‌های تعیین حجم مشکوک مشخص‌کردن سهم‌های غیرعادی را سرعت و دقت بیشتری بخشیده‌اند.

با این فیلترها دیگر نیازی نیست به‌صورت مجاز تمام سهم‌ها را بررسی کنید و حجم معاملات روزانه‌ آنها را بسنجید. این فیلتر کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران در وقت خود صرفه‌جویی کرده و در کوتاه‌ترین زمان، همه سهم‌های دارای چنین ویژگی را مشخص کنند.

2. کاهش احتمال خطا در بررسی‌ها

بررسی‌ها و تحلیل‌های انسانی در هر زمان و موقعیتی ممکن است دچار خطا شوند.

برای مثال شاید تحلیل‌گران تکنیکال ناحیه‌ای از سهم را تعیین کنند که احتمال برگشت یا افت ارزش در آن وجود دارد، اما مدارک و شواهد لازم برای اثبات آن در دسترس نیست! شناسایی این موضوع در چنین شرایطی کمک می‌کند تا اعتبار تحلیل‌ها سنجیده و تایید شود.  

مثلا زمانی که نمودار سهم می‌خواهد مقاومت خود را رد کند، اگر در ناحیه حجم مشکوک رخ دهد، برای تحلیل‌گران بسیار مهم خواهد بود.

3. تشخیص رفتار و روند سهام

حجم مشکوک بدون شک نشانه‌ای غیرعادی از اتفاق‌های داخل سهام است. اتفاق‌هایی که هنوز درباره ماهیت آنها چیزی نمی‌دانید اما اولین‌ نشانه‌های خود را بروز داده است.

تفاوت حجم مشکوک و پول هوشمند

اصطلاح پول هوشمند یکی از مفاهیمی است که به‌خاطر شباهت‌هایی که دارد، با حجم مشکوک یکسان در نظر گرفته می‌شود.

این در حالی است که ورود پول هوشمند به سهم با حجم مشکوک در سهم کاملا متفاوت است و نمی‌توان آن را یکسان دانست.

بیشتر بخوانید: 3 روش برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس

از طرفی حجم مشکوک حجم معاملاتی است که در یک روز به طرز قابل‌توجهی بالا می‌رود و منشأ مشخصی ندارد. اگرچه در این فرآیند هم پول وارد سهم می‌شود، اما علاوه برنداشتن منشأ مشخص، ممکن است این حجم معاملات بالا باعث کاهش ارزش سهم و سقوط آن هم شود.

به همین دلیل است که نمی‌توان حجم مشکوک را با پول هوشمند یکی دانست.

جمع‌بندی

درباره حجم مشکوک در بورس و اهمیت توجه به آن صحبت کردیم. تشخیص این موضوع نیاز به آموزش و تجربه کافی در تابلوخوانی و مفاهیم دیگری دارد.

همیشه وجود حجم نامتعارف مبنای مناسبی در تحلیل سهم نیست و برای دسترسی به اطلاعات جامع‌تر و کاربردی، باید موارد دیگر را هم در نظر گرفت.

برای مثال امکان دارد حجم بالای معامله شده در سهم، صرفا یک بازی از سمت حقوقی‌ها یا حقیقی‌های سهم باشد. بازی‌ای که هدف آن گمراه کردن معاملات خرد و جذب پول آنهاست. به همین دلیل همیشه توصیه می‌شود برای بررسی و تشخیص تاثیر آن بر سهام، محتاطانه و بادقت بیشتری عمل کنید.

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

• می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
• در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکت	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
کارگزاری آگاه	باشگاه مشتریان با جایزه نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته دریافت اعتبار معاملاتی خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدمات	ویژگی‌ها	لینک ثبت‌نام
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال	دوره‌های حضوری + غیرحضوری شناخته‌شده‌ترین اساتید در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره