اکثر مردم فکر می‌کنند داشتن یک استراتژی تریدینگ خوب، برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال و ساخت یک پورتفوی مناسب کافی است.
بااین‌حال اکثر تریدرهای موفق،علاوه بر این استراتژی‌های تریدینگ، روش‌ها و متدولوژی‌هایی دارند که برای رسیدن به اهداف مالی به کار می‌برند.
اکثر تریدرها وقت خود را صرف مطالعه چارت‌های قیمت، بررسی داده‌های تاریخی و جستجوی فرصت‌های بزرگ بعدی می‌کنند.
عناوین مطلب:
گرچه این فعالیت‌ها سازنده هستند و هر تریدری باید آنها را انجام دهد اما همه هم فرصت کافی برای بررسی سود و ضرر احتمالی با توجه به ریسک انجام شده را ندارند.
در چنین مواقعی بررسی میزان ریسک به ریوارد (RR) می‌تواند در طراحی یک استراتژی مدیریت ریسک بهتر و تعیین میزان موفقیت بلندمدت افراد و رسیدن به اهداف مالی آنها می‌کند.
در این مقاله با بررسی اینکه ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال چیست، آن را در شرایط مختلف محاسبه کرده و نحوه به حداقل رساندن ضررها در ترید با استفاده از این نسبت را بررسی می‌کنیم.
نکات کلیدی
- نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال و سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، به ارتباط بین سود و ضررهای بالقوه در هر ترید می‌پردازد.
- تریدرهایی که در تعیین حد سود و ضرر خود توانایی خوبی دارند، بهترت می‌توانند از نسبت ریسک به ریوارد استفاده کنند.
- نسبت RR یک ابزار قطعی نیست اما می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد در کریپتو ارتباط بین سود و ضررهای بالقوه در هر ترید را نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت قیمت در نظر گرفته شده برای حد سود و ضرر تعیین می‌گردد.
در هر استراتژی تریدینگ، روش ایده‌آل، کسب حداکثر سود با حداقل ریسک است.
تریدرها میزان ریسک را با پیدا کردن تفاوت قیمت ورودی و قیمتی که برای حد ضرر در نظر گرفته‌اند تعیین می‌کنند.
از سوی دیگر، حد سود، نشان‌دهنده سطح قیمتی خاصی هستند که در آن تریدر با کسب سود چشمگیری از معامله خارج می‌شود. تریدرها می‌توانند با سنجش فاصله بین قیمت ورودی و حد سودی که در نظر دارند، میزان ریوارد را تعیین کنند.
در سفارشی که بر مبنای حد ضرر بنا شده، وقتی قیمت به مقدار مشخص شده برسد همه ارزهای دیجیتال به صورت اتوماتیک فروخته می‌شوند. اگر این اتفاق بیفتد سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
تفاوت درصد بین حد ضرر و حد سود به تشخیص نسبت RR کمک می‌کند و روش موثری برای بهبود استراتژی معاملاتی شماست.
نسبت RR را با عنوان پاداش ریسک نامتقارن هم می‌شناسند که در آن، سود بالقوه یک سرمایه‌گذاری از زیان‌های احتمالی بیشتر است و ارزش پذیرش دارد.
در این مقاله به‌صورت کلی این مفهوم را توضیح دادیم: مفهوم ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری چیست؟
روش محاسبه ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال
تریدرهای ارز دیجیتال باید میزان ریسکی که در معامله می‌پذیرند را با سودی که قرار است به دست آورند مقایسه کنند تا ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال تعیین شود.
در معاملات دستی، باید قبل از باز کردن هر موقعیتی ، این تحلیل را انجام دهند.
ریسک، مقدار پولی است که ممکن است در طی معامله از دست رود و با حد ضرر مشخص می‌شود.
به‌عبارت‌دیگر، تفاوت بین حد ضرر و قیمت ورودی است. مشابه آن، پاداش، سود بالقوه ایست که تریدر در نظر می‌گیرد. این مقدار را می‌توان با بررسی اختلاف قیمت رودی با قیمت هدف محاسبه کرد.
نسبت ریسک به ریوارد، ضریبی است که با تقسیم ریسک بر سود به دست می‌آید و به شکل زیر محاسبه می‌شود:
اگر نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال و سایر دارایی ها برابر 1 باشد کمترین ریسک و بیشترین سود را داریم. اما در محاسبه این نسبت سه سناریوی احتمالی وجود دارد:
- ریسک بیشتر از پاداش است.
- ریسک کمتر از پاداش است.
- ریسک با پاداش برابر است.
در بین این سه سناریو، حالتی که ریسک کمتر از پاداش است از همه بهتر است چراکه اگر به حد ضرر برسد، کمترین ضرر را در پی خواهد داشت.
هدف اصلی، به حداقل رساندن ریسک در هر ترید است تا سود احتمالی به حداکثر میزان خودش برسد.
در ادامه مثالی از ترید با نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال را می‌بینید:
در تصویر فوق، حد ضرر، حد سود و نقطه ورود را می‌بینیم. حالا آنها را وارد فرمول کرده و نسبت ریسک به ریوارد را تعیین می‌کنیم که به صورت زیر است:
Risk/reward ratio = (44,738 − 43,676)/(47,591 − 44,738)
نسبت ریسک به ریوارد به صورت 1:2.68 خواهد بود که کمتر از 1 است.
نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟
در بازارهایی که وضعیت نوسانی زیادی دارند مثل بازار کریپتوکارنسی، پیدا کردن روندها صرف‌نظر از اینکه از تحلیل تکنیکال استفاده شود یا فاندامنتال، چالش‌برانگیز است.
در چنین شرایطی می‌توان از نسبت ریسک به ریوارد، بهتر استفاده کرد و این ابزار در جهت تعیین نقطه ورود مناسب، حد ضرر و حد سود کمک می‌کند.
معمولا تریدرها جهت حرکت قیمت را با استفاده از چندین ابزار تکنیکال یا فاندامنتال، تعیین می‌کنند و می‌دانند همیشه احتمال سود و ضرر هست چون پیش‌بینی قطعی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین، نوسان بالای ارزهای دیجیتال و بازارهای غیرقابل‌پیش‌بینی کریپتو موجب می‌شود که استفاده از نسبت ریسک به ریوارد اهمیت بیشتری پیدا کند. بعلاوه، این در افزایش احتمال برنده شدن در معاملات نیز کمک می‌کندد.
برای هیچ تریدری عاقلانه نیست که همه سرمایه خود را وارد ریسک کند یا میزان ریسکی که قبول می‌کند از میزان سود احتمالی بیشتر باشد.
تحلیل گران توصیه می‌کنند که نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال، بورس، فارکس و سایر دارایی‌ها کمتر از 1 به 2 نباشد یعنی همیشه میزان ریوارد، حداقل دو برابر میزان ریسک باشد.
بهترین میزان نسبت ریسک به ریوارد
در هر استراتژی تریدینگ، مهم‌ترین هدف رسیدن به بیشترین سود است. به‌همین‌دلیل است که نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال نباید بیشت راز 1:2 باشد.
بااین‌حال هیچ قانون ثابتی وجود ندارد و همه‌چیز بستگی به انتظارات و استراتژی به کار رفته در بازار دارد. ممکن است تریدری که به پیش‌بینی‌های خود کاملا مطمئن است، سطح ریسک بالاتری را هم قبول کند.
بیایید نگاهی به مفهوم نسبت توقع یا trading expectancy آشنا شویم. این نسبت، متوسط سود هر تریدی که انجام می‌شود را با فرمول زیر محاسبه می‌کند:
E = [1 + (W/L)] × P – 1
که در آن
- W: متوسط سود
- L: متوسط ضرر
- P: نرخ برد
پیدا کردن میزان انتظارات و انطباق دادن آن با نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال و سایر دارایی‌ها برای تریدرهای سویینگ و روزانه بسیار حیاتی است.
مثلا اگر 10 ترید مجزا دارد که 6 مورد آنها سودده هستند نسبت شما 6 به 10 یا 60 درصد است.
حالا فرض کنید از آن 10 معامله 8000 دلار سود کسب کرده‌اید درحالی‌که در 4 معامله 2000 دلار از دست داده‌اید.
در این حال میانگین سود شما 800 دلار (حاصل تقسیم 8000 بر 10) و میانگین ضرر 500 دلار (حاصل تقسیم 2000 بر 4) بوده است. حالا این اعداد را در فرمول می‌گذاریم:
E= [1 + (800/500)] × 0.6 – 1 = 0.56
به‌این‌ترتیب نسبت توقع این معامله 56 درصد و نسبتا بالاست.
آیا می‌توان برای ترید کردن صرفا بر نسبت RR تکیه کرد؟
نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال در انجام تریدها نقش مهمی دارد هرچند که مناسب بودن میزان آن، تضمینی برای یک معامله پرسود نیست.
نسبت RR ابزاری برای مراقبت از دارایی‌ها در مقابل حرکات ناگهانی قیمت بازار است که می‌تواند میزان سود ما را تحت تاثیر قرار دهد. اما در کنار آن باید موارد دیگری هم مد نظر قرار بگیرد:
- داشتن اطلاعات کافی درباره بازار و انجام تحقیقات بازار برای تعیین میزان ریسک
- داشتن استراتژی‌های معاملاتی آزمایش شده و سودآور با استفاده از تست‌های زیاد و ورود پول واقعی به بازار
- بازده مورد انتظار هر معامله به شکل میزان سرمایه‌ای که روی آن ریسک می‌کنید و نرخ سود بالقوه یک معامله تعریف می‌شود.
روی‌هم‌رفته پیشنهاد می‌شود که قوانین مشخصی برای ترید کردن داشته باشید و همیشه براساس آنها عمل کنید تا سود بگیرید.
استفاده از اندیکاتورها و نسبت R/R برای بیشتر کردن سود
واضح است که نمی‌توانید برای ترید کردن فقط به نسبت ریسک به ریوارد در کریپتو متکی باشید. سرمایه‌گذاری یا ترید کردن بدون مدیریت درست موقعیت و داشتن یک RR خوب فقط باعث بیشتر شدن ریسک می‌شود.
برای موفق شدن در تریدینگ نیاز به روش سیستماتیکی برای افزایش سود بالقوه دارید و هیچ راهی برای پیش‌بینی دقیق آن نیست.
اما در ادامه نکاتی را معرفی کرده‌ایم که می‌توانید برای افزایش موفقیت و کاهش خطرات در نظر بگیرید:
در نظر گرفتن حد ضرر با کمک تعریف ریسک‌ها
ریسک هر معامله در ارز دیجیتال، تفاوت بین نقطه ورود و سطح حد ضرر است. حد ضرر نقطه خروجی است که معامله رد آن نقطه بسته می‌شود تا میزان ضررها به حداقل ممکن برسد.
پرایس اکشن یا حرکت قیمت یک دارایی با گذر زمان روی چارت درج می‌شود و عملکرد خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. اگر چارت قیمت را با دقت بخوانید، می‌بینید که گاهی قیمت چندین بار به سطح حمایت و مقاومت نزدیک می‌شود.
اگر ما حد سود و ضرر خود را نزدیک این سطوح تعیین کنیم احتمال بازگشت قیمت بیشتر است. به چارت زیر دقت کنید:
در تصویر فوق می‌بینیم که بیت‌کوین به بالای سطح حمایت 30000 دلاری رفته. بنابراین خرید در این سطح با میزان ریسک کمتر از 30000 دلار سود زیادی به همراه دارد.
رویکرد دیگر استفاده از حمایت یا مقاومت خط روند است که از آن قیمت اغلب به‌موقع بازمی‌گردد.
تصویر فوق می‌بینیم که قیمت از خط روند حمایت برمی‌گردد و کندلها نشان می‌دهد که قیمت اصلاح شده و به سمت بالاتر رفته است.
علاوه بر حمایت خط روند که نوعی حمایت ایستاست، قیمت گاهی به صورت پویا هم پس زده می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) مثالی عالی از سطح مقاومت و حمایت پویاست.
EMA نوع میانگین حرکتی است که با قرار دادن وزن بیشتر برای تغییرات اخیر، قیمت‌ها را نرم‌تر می‌کند. مثلا اگر قیمت به EMA بیست دوره‌ای نزدیک شود، این احتمال هست که میانگین متحرک به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.
به‌عبارت‌دیگر، می‌بینیم که چگونه قیمت از حمایت پویا هم بالاتر می‌رود. در این رابطه بهتر است که حد ضرر را زیر EMA برابر 20 قرار دهیم. بنابراین قیمت با نسبت ریسک به پاداشی در حدود 1 به 4 افزایش یافته و بالاتر می‌رود.
هدفمان چقدر سود باشد تا ریسک را به حداقل برسانیم؟
همیشه پیشنهاد می‌شود که قبل از شروع هر تریدی میزان سود و ریسک آن بررسی گردد.
در بخش قبلی دیدیم که چطور می‌توان ریسک را با استفاده از میانگین متحرک و میزان حمایت و مقاومت سنجید. همین قانون درباره میزان احتمالی سود نیز برقرار است.
اگر قیمت بالاتر برود و به سطح مقاومت قابل‌توجهی برسد احتمال اینکه در این سطح، یک واکنش قیمتی داشته باشیم بیشتر است.
در بالا مثالی از چگونگی تعیین آن برای گرفتن سود براساس سطوح مقاومت را می‌بینید. در اینجا 40000 دلار یک نقطه برگشت مهم است که قیمت، از این نقطه به سمت پایین رفته و یک سطح مقاومت بزرگ ساخت است.
بنابراین اگر بعد از بازگشت قیمت از 30000 دلار BTCUSD بخرید، هدفی که برای سود در نظر می‌گیرید باید حدود 40000 دلار باشد.
برای تشخیص قیمت هدف احتمالی می‌توانید از فیبوناچی استفاده کنید. این افزونه 161.8 درصد (1.618) را هدف قیمتی مهمی در نظر می‌گیرد.
تصویر بالا نشان می‌دهد که سطح فیبوناچی مثل نقطه برگشت قیمت عمل می‌کند. مثلا اگر بعد از شکست نقطه اصلاح 61.8 درصد خرید کنید، سطح سود مورد انتظار باید 161.8 درصد باشد.
نقاط ضعف و قوت نسبت ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال، مهم‌ترین چیز برای ترید کریپتو یا هر دارایی دیگری نیست بلکه شما با در نظر گرفتن حد سود مناسب، باید یاد بگیرید که چطور سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانید.
یکی از اشتباهات رایج معامله گران روزانه این است که نسبت ریسک به ریوارد را قبل از تحلیل بازار محاسبه می‌کنند.
با این کار حد سود و ضرر براساس نقطه ورودشان تعیین شده و چندان دقیق نیست. بااین‌حال آنها باید در هر نوع سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و شرایط بازار آن دارایی را هم در نظر بگیرند.
بهترین نسبت ریسک به ریوارد باید بین کاهش ریسک و افزایش پاداش تعادل ایجاد کند. برای این منظور، می‌توانید موارد زیر را برای داشتن یک نسبت RR مناسب در نظر داشته باشید:
- مناسب بودن شرایط بازار
- تشخیص جلسات معاملاتی (trading session) فعال برای ورود به ترید
- یافتن سطح قیمت مناسبی که در آن حد سود و ضرر با توجه به شرایط بازار قرار داده شود
- در نظر گرفتن احتمال بردوباخت معاملات و درصد سربه‌سر
بیشتر بخوانید: فعال کردن نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر
سوالات متداول
ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مختلف از جمله بورس، فارکس و کریپتو برای محاسبه میزان نسبت ضرر به سود آن معامله بکار می‌رود. به‌این‌ترتیب میزان سود بالقوه هر ترید را نشان می‌دهد.
آیا نسبت ریسک به ریوارد برای ورود به یک معامله کافی است؟
خیر، برای داشتن یک معامله موفق باید وضعیت بازار را سنجید، استراتژی معاملاتی موفقی را به کار گرفت و میزان سود مورد انتظار را به شکل واقع‌بینانه تعیین کرد.
بهترین وضعیت نسبت ریسک به ریوارد برای ورود به یک معامله چقدر است؟
پیشنهاد می‌شود تریدرها به معاملاتی وارد شوند که میزان ریسک آنها نصف سودشان است. البته این یک پیشنهاد است و تریدرها براساس اطمینانی که به استراتژی و اهداف خود دارند می‌توانند در نسبت‌های کمتر هم وارد شوند.
جمع‌بندی
روی‌هم‌رفته می‌توان گفت در بازار کریپتو محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال ، برای شروع یک ترید کافی نیست و تریدرها باید بدانند حد سود خود را چطور به درستی تعیین کنند.
آنها باید قبل از هر تریدی سطح دانش خود را از شرایط بازار بالا ببرند.
برای استفاده بهتر از نسبت ریسک به ریوارد باید طرح و استراتژی تریدینگ شفافی داشته باشیم. این نسبت، یک ابزار صد درصد درست نیست اما می‌تواند در انجام تریدهای بهتر و به‌کارگیری استراتژی‌های موثرتر کارایی داشته باشد.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: