اگر وارد دنیای ارزهای دیجیتال و ترید در این بازار شده باشید، احتمالا نام‌های “الیوت” و “گان” را شنیده‌اید.
این دو نفر، از پیشگامان تحلیل تکنیکال بوده و برخی از تکنیک‌های پرکاربرد و اندیکاتورهای مهم در حوزه ترید را به وجود آورد‌ه‌اند؛ به همین جهت از این اسامی به هنگام ترید بسیار استفاده می‌شود.
ممکن است این سوال برای شما هم پیش بیاید که چگونه رالف نلسون الیوت و دبلیو دی گان، با این تکنیک‌ها آشنا شده و چگونه توانستند با ساخت این اندیکاتورها به افراد موفقی تبدیل شوند؟
عناوین مطلب:
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که حقیقتا ساخت اندیکاتور، آنقدر که به نظر می‌رسد دشوار نیست!
ما در این مقاله، قصد داریم تا به صورت کامل شما را با نحوه ساخت یک اندیکاتور اختصاصی آشنا کنیم. پس اگر مایل به کسب تجربه در ساخت یک اندیکاتور برای تریدهای خود هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
پیش‌زمینه‌ای از اندیکاتورها
براساس نظریه‌ای که در پس زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارد، چارت‌های مالی همه چیز را نشان می‌دهند؛ یعنی تمام عوامل بنیادی و محیطی، از طریق چارت‌ها قابل ملاحظه هستند.
این نظریه نشان می‌دهد که چگونه عناصر روانشناسی در این چارت‌ها قابل درک و از طریق اندیکاتورهای تکنیکال قابل تفسیرند.
برای درک بهتر این موضوع، به یک مثال توجه کنید:
دنباله فیبوناچی از یک دنباله اعداد به صورت 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و غیره تشکیل شده است که در آن هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی است. اما این موضوع چه ربطی به تحلیل بازارها دارد؟
خب کاملا مشخص است که سطوح اصلاحی فیبوناچی در چارت قیمتی (سطوح 33 درصد، 50 درصد و 66 درصد) بر تصمیمات معامله‌گران تا حدی تاثیرگذار است و همین موضوع باعث می‌شود که این سطوح به خطوط حمایت و مقاومتی روانی تبدیل شوند.
مولفههای یک اندیکاتور
زمانی که شرایط بازار مطمئن و ایده‌آل است، اندیکاتورها به ما کمک بسیاری در پیش‌بینی قیمت‌ها می‌کنند.
بیشتر بخوانید:چگونه از اندیکاتورها برای ایجاد استراتژی معاملاتی استفاده کنیم؟
در پیش‌بینی قیمت باید دو مورد اساسی را در نظر بگیرید:
- سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح، از آن جهت که قیمت‌ها را در جهت‌های معکوس قرار می‌دهند، از اهمیت بسیاری برخوردارند.
- زمان: زمان نیز در پیش‌بینی قیمت بسیار مهم است؛ چراکه شما باید بتوانید زمان رخ دادن حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کنید.
گاهی اوقات می‌توان از اندیکاتورهایی استفاده کرد که هر دو عاملی که ذکر کردیم را پیش‌بینی کنند، مانند باند بولینگر و امواج الیوت؛ اما در مجموع، اندیکاتورها از مجموعه‌ای از قوانین و قواعد ریاضی برای پیش‌بینی قیمت بهره می‌گیرند.
به عنوان مثال، هنگام استفاده از اندیکاتور Breadth Thrust Indicator (خطی است که سطوح مومنتوم را نشان می‌دهد) که به اختصار به آن BTI نیز می‌گویند، باید بدانیم که در آن لحظه چه سطوحی برای پیش‌بینی قیمت مناسب هستند؛ چراکه اندیکاتور خودش به تنهایی فقط یک خط است.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور مومنتوم چیست؟ + نحوه محاسبه آن
BTI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، به این دلیل که محدود به حد بالا و پایین است که از آن برای تشخیص مومنتوم (شتاب حرکتی قیمت) استفاده می‌شود.
به عنوان مثال، حدود 40 و 60 به ترتیب به عنوان حد پایین وحد بالا در نظر گرفته می‌شوند. وقتی قیمت در منطقه میانی (مابین دو خط فوق) قرار دارد، به این معناست که مومنتوم کاهش یافته و وقتی قیمت به ناحیه فوقانی می‌رود، مومنتوم در حال افزایش است.
توجه داشته باشید که وقتی مومنتوم از سطوح پایین (کف قیمت) در حال افزایش باشد، می‌توان یک پوزیشن لانگ (خرید) ایجاد کرد و اگر مومنتوم از سطوح بالا (سقف قیمت) در حال حرکت به سمت پایین باشد، می‌توان یک پوزیشن شورت(فروش) ایجاد کرد.
این موضوع مهم است که بتوانید قوانینی را برای تفسیر معنای حرکات یک اندیکاتور تنظیم کنید تا از آن در جهت ایجاد بهترین پوزیشن خرید یا فروش بهره ببرید. بنابراین، نوبت آن رسیده که روش‌های موجود برای پیش‌بینی قیمت را بررسی کنیم.
به طور کلی دو نوع اندیکاتور اصلی برای تحلیل تکنیکال قیمت وجود دارد: اندیکاتورهای منحصر به‌فرد و اندیکاتورهای ترکیبی.
مولفههای اندیکاتورهای منحصر به‌فرد
اندیکاتورهای منحصر به‌فرد، براساس جنبه‌های ذاتی چارت قیمتی و توابع ریاضی تشکیل می‌شوند.
در ادامه دو مورد از رایج‌ترین مولفه‌ها در اندیکاتورهای منحصر به‌فرد را شرح می‌دهیم.
الگوها
الگوها صرفاً در طول یک دوره زمانی خاص، توالی قیمت‌های آشکار شده را تکرار می‌کنند.
بسیاری از اندیکاتورها، از الگوهایی برای نشان دادن حرکات احتمالی قیمت در آینده استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که همه قیمت‌ها با یک الگوی مشخص حرکت می‌کنند که این موضوع به صورت ساده در مثال زیر قابل مشاهده است:
علاوه بر این، بسیاری از الگوهای ساده دیگری نیز وجود دارند که تریدرها از آنها، جهت شناسایی چرخه حرکات قیمت در چارت، استفاده می‌کنند. برخی از آنها عبارتند از: الگوی مثلث (Triangle)، الگوی کنج (Wedge)، الگوی پرچم (Flag) و الگوی مستطیل (Rectangle).
این نوع الگوها را می‌توانید، به سادگی با نگاه کردن به چارت‌های قیمتی تشخیص دهید. با این حال، امروزه برنامه‌های کامپیوتری بسیاری جهت تشخیص خودکار این الگوها نیز وجود دارند.
بیشتر بخوانید: شرح الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال و شناسایی آنها
توابع ریاضی
توابع ریاضی می‌توانند محدوده‌ای از متوسط قیمت تا توابع پیچیده‌تر براساس حجم و سایر معیارهای بازار را در بر داشته باشند.
به عنوان مثال؛ باند بولینگر، به راحتی بالاترین و وپایین‌ترین درصد از میانگین متحرک (Moving Average) را نشان می‌دهد. این تابع ریاضی، یک کانال قیمتی را به شکل واضح، به همراه سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، به نمایش می‌گذارد.
مولفههای اندیکاتورهای ترکیبی
اندیکاتورهای ترکیبی، از کنار هم قرار گرفتن تعدادی از اندیکاتورهای موجود به دست می‌آیند که می‌توان از آنها، به عنوان سیستم‌های ساده برای ترید استفاده کرد.
روش‌های بسیاری برای ترکیب عناصر و ایجاد اندیکاتورهای معتبر وجود دارد.
برای درک بهتر این موضوع، به مثالی از میانگین متحرک متقاطع توجه کنید:
این اندیکاتور ترکیبی، از چند اندیکاتور شامل سه نمونه از اندیکاتورهای میانگین متحرک تشکیل شده است. در این مثال، ابتدا باید میانگین متحرک 3 روزه، 7 روزه و 20 روزه را براساس تاریخچه قیمت ترسیم کنید.
سپس، اگر تقاطع میانگین متحرک کوچک و بزرگ رو به بالا (cross-over) باشد، نشان‌دهنده یک موقعیت خرید و اگر تقاطع میانگین متحرک کوچک و میانگین متحرک بزرگ رو به پایین باشد (cross-under)، نشان‌دهنده یک موقعیت فروش است.
با استفاده از این اندیکاتور ترکیبی، می‌توانید حرکات قیمت را پیش‌بینی کنید و حتی زمان وقوع حرکات مهم قیمت را تخمین بزنید (زمانی که خطوط میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند). در تصویر زیر، نمونه‌ای از مثال استفاده از میانگین متحرک متقاطع، آورده شده است:
نحوه ایجاد یک اندیکاتور اختصاصی
در نهایت، براساس مطالبی که راجع به آن صحبت کردیم، یک تریدر با دنبال کردن چند مرحله ساده، می‌تواند اندیکاتور اختصاصی خود را ایجاد کند:
- در مرحله اول باید نوع اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب کنید: منحصر به‌فرد یا ترکیبی.
- سپس مؤلفه‌هایی که می‌خواهید در اندیکاتور اختصاصی شما وجود داشته باشند را تعیین کنید.
- در صورت لزوم، مجموعه‌ای از قوانین را برای تعیین زمان و مکان مهم در پیش‌بینی حرکات قیمت، ایجاد کنید.
- اندیکاتور اختصاصی خود را در بازارهای واقعی، به کمک بک تست یا ترید کاغذی ،آزمایش کنید.
- اگر اندیکاتو شما بعد از چند آزمایش، از بازده خوبی برخوردار بود، از آن در معاملات خود استفاده کنید.
در ادامه به یک مثال جهت ساخت اندیکاتور اختصاصی توجه کنید:
فرض کنید می‌خواهیم اندیکاتوری را جهت اندازه‌گیری یکی از اساسی‌ترین عناصر بازار ایجاد کنیم؛ سوئینگ قیمت (Swing Price).
هدف این اندیکاتور، پیش‌بینی حرکات آتی قیمت براساس الگوی نوسان یا سوئینگ است.
گام اول
ما به دنبال ایجاد یک اندیکاتور منحصر به‌فرد با استفاده از دو عنصر اصلی، یعنی الگوها و توابع ریاضی هستیم.
گام دوم
مثلا با نگاهی به چارت‌های هفتگی سهام شرکت XYZ، متوجه وجود برخی نوسانات اساسی بین روند صعودی و نزولی می‌شویم که هریک حدود 5 روز طول می‌کشد.
از آنجا که هدف اندیکاتور اختصاصی ما اندازه‌گیری نوسانات قیمت است، پس باید از الگوها برای تشخیص نوسان و از توابع ریاضی به همراه میانگین قیمت برای شناخت دامنه نوسان، استفاده کنیم.
گام سوم
حال باید قوانینی را متناسب با این عناصر تنظیم کنیم.
تعریف الگوها کار ساده‌ای است؛ الگوها، یا گاوی (صعودی) هستند یا خرسی (نزولی) که هرچند روز یک‌بار جای خود را با یکدیگر عوض کرده و تکرار می‌شوند.
بیشتر بخوانید: بازار نزولی ( خرسی ) و بازار صعودی ( گاوی ) چیست؟
برای تعریف میانگین در چارت مورد نظر، نمونه‌ای از مدت زمان روند صعودی و نمونه‌ای از مدت زمان روند نزولی را در نظر می‌گیریم. نتیجه نهایی، یک دوره زمانی پیش‌بینی شده برای این حرکات است.
برای تعریف دامنه نوسان نیز، از یک حد بالا و یک حد پایین استفاده می‌کنیم تا اعداد قیمت را در سطح بالا و پایین نمودار هفتگی قرار دهیم. در مرحله بعد، برای پیش‌بینی روند افزایشی یا کاهشی در حال وقوع در چارت، میانگین کل افزایش یا کاهش‌های پیشین را پیدا کرده و براساس آن حرکات قیمت را برای آینده، پیش‌بینی می‌کنیم.
جهت و مدت زمان حرکات نیز مجدد با الگو قابل شناسایی هستند.
گام چهارم
استراتژی ترید ما آماده است و اکنون باید آن را به صورت دستی یا با کمک نرم‌افزارهای موجود، آزمایش کنیم.
در نتیجه می‌بینیم که اندیکاتور اختصاصی ما با موفقیت 5 درصدی در هر نوسان (هر پنج روز) عمل می‌کند.
گام پنجم
در آخر، با استفاده از این استراتژی (اندیکاتور)، می‌توانید با پول واقعی در بازار شروع به معامله کرده و کسب سود کنید.
سخن پایانی
ایجاد یک اندیکاتور اختصاصی مستلزم نگاهی عمیق‌تر به تجزیه و تحلیل تکنیکال و سپس توسعه مؤلفه‌های اساسی در جهت ایجاد یک ابزار منحصر به‌فرد است.
درنهایت، هدف ما بدست آوردن حاشیه سودی بیشتر نسبت به سایر معامله‌گران است. با نگاهی به الیوت و گان در می‌یابیم که اندیکاتورهای آنها نه تنها در حوزه ترید به یک ابزار مفید برای تریدرها تبدیل شده، بلکه منجر به محبوبیت و شهرت آنها در محافل مالی جهان شده است.
در این مقاله، با الهام از اندیکاتورهای ساخته شده توسط گان و الیوت، نحوه ساخت یک اندیکاتور اختصاصی را به شما آموزش دادیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد.
مقالات مرتبط:
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: