بازار رنج یا خنثی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (ارز دیجیتال، جفت ارز، سهم یا کالا) برای مدت طولانی در یک محدوده کوچک باقی بماند.
در این شرایط، قیمت نمی‌تواند سقف‌های بالاتری بزند یا کف‌های قبلی را با موفقیت بشکند. در واقع اگر این اتفاق بیفتد می‌گوییم قیمت از فاز رنج خارج شده و یک روند صعودی یا نزولی جدید آغاز شده است.
در صورتی می‌گوییم بازار وارد روند نزولی شده است که قیمت حداقل 20 درصد از محدوده رنج خود ریزش کند.
عناوین مطلب:
اما چگونه می‌توانیم چنین بازارهایی را شناسایی و در آن معامله کنیم؟ به همین بهانه در این مقاله از بورسینس به معرفی مؤثرترین انواع اندیکاتور بازار رنج پرداخته‌ایم.
نکات کلیدی
- بازار رنج به شرایطی گفته می‌شود که قیمت روند مشخصی ندارد و بین دو سطح (معمولاً افقی و ثابت) به عنوان حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. خط روند حمایت و مقاومت به عنوان نقطه ورود و خروج معاملات رنج استفاده می‌شوند.
- اگرچه رنج تریدینگ بر روی دارایی‌های با نوسان کمتر بهترین کارایی را دارد، اما معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای کسب سود سریع و کم ریسک نیز استفاده کنند.
- معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال مانند ATR، باندهای بولینگر و کانال دونچیان برای شناسایی بازارهای رنج استفاده می‌کنند.
بازار رنج و نحوه معامله در آن چگونه است؟
معامله‌گری در بازار رنج یک روش معاملاتی است که در آن هدف تریدر شناسایی موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از نوسان جزئی قیمت در کانال‌های قیمتی است.
در این استراتژی، معامله‌گر ابتدا باید با وصل کردن حداقل 3 نقطه قیمتی در بالا و پایین، برای بازار یک محدوده رنج یا کانال تعریف کند.
سپس می‌تواند ارز دیجیتال یا سهام را با رسیدن قیمت به خط روند پایینی (سطح حمایت در پایین کانال) خریداری کند و با رسیدن قیمت به خط روند بالایی (سطح مقاومت در بالای کانال) آن را بفروشد.
بیشتر بخوانید: نحوه صحیح ترید در محدوده معاملاتی (رنج تریدینگ و سویینگ تریدینگ)
هنگامی که یک دارایی برای مدتی بین یک سطح قیمتی ثابت در بالا و پایین یک محدوده معامله می‌شود، این محدوده به عنوان رنج قیمت شناخته می‌شود.
در بازار رنج قدرت خریداران و فروشندگان به تعادل رسیده و هیچ کدام مایل به تغییر چشمگیر قیمت در جهت صعودی یا نزولی نیست.
تا زمانی که قیمت در این محدوده باقی بماند، معامله‌گران در کف کانال خرید کرده و در سقف کانال از معامله خارج می‌شوند چرا که احتمال می‌دهند قیمت از سطح حمایت به بالا برمی‌گردد و با رسیدن به مقاومت متوقف می‌شود.
اگرچه در این استراتژی باید همیشه آمادگی شکست احتمالی هر یک از سطوح حمایت یا مقاومت و خروج قدرتمند قیمت از محدوده رنج را داشت.
حالا که با مفهوم بازار رنج آشنا شدید وقت آن است که در مورد انواع اندیکاتور بازار رنج که به ما در شناسایی بازارهای رنج کمک می‌کنند بحث کنیم.
چگونه بازار رنج را شناسایی کنیم؟
پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت اصلی برای شناسایی بازارهای رنج ضروری است. این سطوح محدوده‌ای از قیمت را ایجاد می‌کنند که قیمت برای مدتی در آن محدوده خاص به صورت در جا نوسان می‌کند.
شناسایی بازار رنج به صورت چشمی تا حدود زیادی امکان‌پذیر است. همچنین، ابزارهای تکنیکال مختلفی برای این کار طراحی شده است. در زیر با پنج اندیکاتور بازار رنج آشنا می‌شوید که به تشخیص رنج بودن بازار کمک می‌کنند.
بیشتر بخوانید: تثبیت در ارز دیجیتال و نحوه معامله در این دوره
5 اندیکاتور بازار رنج برای شناسایی محدوده‌های قیمتی
در زیر 5 اندیکاتور بازار رنج را معرفی کرده‌ایم که می‌توانید برای شناسایی بازارهای رنج از آن‌ها استفاده کنید:
1. اندیکاتور ATR
اندیکاتور بازار رنج ATR مخفف (Average True Range) به معنای «میانگین محدوده واقعی» معیاری برای اندازه‌گیری نوسان است که برای محاسبات خود میزان جابه‌جایی قیمت دارایی را در یک دوره معین در نظر می‌گیرد.
این اندیکاتور برای محاسبات خود در اولین گام حداکثر قیمت یک کندل را از حداقل آن کم می‌کرده و نتیجه را با محدوده‌های قیمتی کندل‌های قبلی مقایسه می‌کند.
در نهایت، نتیجه بر اساس میانگین متحرک صاف شده این مقادیر (محدوده‌های واقعی) در طول N دوره محاسبه می‌شود که «N» تعداد دوره ترجیحی تحلیلگر است.
متداول‌ترین عدد در تنظیمات این اندیکاتور 14 روز (یا دوره ) است. در مقاله نکات مهم هنگام استفاده از اندیکاتور ATR به‌طور کامل نحوه تنظیم این ابزار را توضیح داده‌ایم.
اندیکاتور ATR جهت قیمت را نشان نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که دارایی‌های با مقادیر ATR بالا نسبت به دارایی‌های با ATR پایین نوسانات بیشتری دارند.
ATR یک ابزار تکنیکال تکمیلی است که در صورت استفاده از آن در کنار اندیکاتورهای دنبال کننده روند و مومنتوم بهترین کارایی را دارد. بسیاری از معامله‌گران از ATR برای ساختن استراتژی‌های خروج از معامله استفاده می‌کنند.
2. باندهای بولینگر
باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور قدرتمند است که سیگنال‌های معاملاتی زیادی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
باندهای بولینگر از دو خط در بالا و پایین قیمت و یک میانگین متحرک در بین این دو باند تشکیل شده است. اکثر معامله‌گران از این اندیکاتور به عنوان یک کانال نوسان و ابزاری برای شناسایی مومنتوم استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، تریدرها از باندهای بالایی و پایینی به عنوان کانال نوسان برای پیدا کردن آثار نوسانات بازار استفاده می‌کنند.
معامله‌گران به ویژه به فشردگی باندهای بولینگر توجه می‌کنند؛ فشردگی زمانی رخ می‌دهد که هر دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شوند و فاصله بین آن‌ها کم شود.
فشردگی قیمت اغلب پس از یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود.
فشردگی یا انقباض باندهای بولینگر نشان‌دهنده نوسانات کم در بازار دارایی است.
دوره‌های نوسان کم در بازار معمولاً با دوره‌هایی از نوسانات قیمتی بالا همراه است که فرصت‌های خوبی برای کسب سود از تغییرات قیمت به معامله‌گران می‌دهد.
باندهای بولینگر در بازارهای رنج بهترین عملکرد را دارند. هنگامی‌که باندها باریک و همگرا هستند، نوسانات قیمت کم است و قیمت در جهت افقی حرکت می‌کند که نشان دهنده رنج بودن بازار است.
زمانی که باندها شروع به باز شدن می‌کنند، به این معنی است که نوسانات قیمت افزایش یافته و قیمت روند رو به رشدی را آغاز خواهد کرد.
در تصویر زیر به وضوح می‌توانید ببینید که باندهای بالایی و باندهای پایینی چقدر دقیق به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. آموزش تحلیل باندهای بولینگر در نمودار قیمت را از دست ندهید!
3. کانال دونچیان
کانال‌های Donchian یک اندیکاتور نواری شبیه به باندهای بولینگر است که در بازارهای رنج بسیار خوب کار می‌کند.
یکی از تفاوت‌های این اندیکاتور با باندهای بولینگر این است که کانال دونچیان علاوه بر اندازه‌گیری نوسانات بازار، شکست‌های بالقوه یا شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در زمانی که قیمت به باند بالایی یا پایینی می‌رسد را شناسایی می‌کند.
اندیکاتور کانال‌های Donchian از سه خط شامل یک باند بالایی و پایینی در اطراف قیمت و یک خط میانی تشکیل شده که بر اساس میانگین متحرک محاسبه و تولید می‌شوند.
باند بالایی نشان دهنده بیشترین قیمت دارایی در دوره N است، در حالی که باند پایینی نشان دهنده کمترین قیمت دارایی در طول N بار است. فاصله بین باندهای بالایی و پایینی کانال دونچیان را تشکیل می‌دهد.
هنگامی که باندها باریک و نزدیک به هم هستند، نوسانات قیمت کم است و بازار به صورت افقی در نوسان است که این نشان دهنده بازار رنج یا بدون روند است.
در تصویر زیر باندهای بالایی و پایینی کانال دونچیان کاملاً به عنوان مقاومت و حمایت قیمت عمل می‌کنند.
هر بار که قیمت به باند بالایی می‌رسد با مقاومت روبرو می‌شود و به سمت پایین برمی‌گردد و هر بار که قیمت با باند پایینی برخورد می‌کند حمایت شده و به سمت بالا برمی‌گردد.
4. IV Skew
انحراف نوسانات (Volatility Skew) یک مفهوم معاملاتی در قراردادهای اختیار معامله است که بر اساس آن قراردادهای اختیار معامله (آپشن) یک دارایی پایه با قیمت‌های اعمال مختلف اما تاریخ‌های انقضای یکسان دارای نوسانات ضمنی (IV) متفاوتی خواهد بود.
Skew اساساً نوسانات ضمنی آپشن‌های در سود، بی‌تفاوت و در زیان را مقایسه می‌کند.
زمانی که نسبت این اندیکاتور بین 1.3 تا 0.80 باشد، نشان دهنده سردرگمی فعالان بازار و انتظار آن برای مشخص شدن روند جدید است.
5. اندیکاتور ADX
آخرین، اما یکی از بهترین انواع اندیکاتور بازار رنج اندیکاتور ADX است که اساساً برای تعیین اینکه آیا یک بازار اصلاً روند دارد یا خیر استفاده می‌شود.
کاربرد دیگر این ابزار پی بردن به قدرت یک روند است. در نهایت، ADX، مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، در پیش بینی احتمال تغییر روند کاربرد دارد.
زمانی که مقدار ADX کمتر از 25 باشد، نشانه این است که بازار رنج و بدون روند است. نحوه استفاده از اندیکاتور ADX؛ بهترین ابزار برای اندازه‌گیری قدرت روند! را در این مقاله بخوانید.
برخی از تحلیلگران تنها اعداد زیر 20 اندیکاتور ADX را نشانه عدم وجود روند در بازار می‌دانند و مقادیر بین 20 تا 25 را تا حدودی به معنی وجود روند در بازار در نظر می‌گیرند.
هر عددی بالاتر از 25 در اندیکاتور ADX به معنای وجود یک روند واقعی تفسیر می‌شود. مقادیر بین 25 تا 50 نشان دهنده یک روند با قدرت متوسط است.
خوانش بین 50 تا 100 اندیکاتور نشانه وجود یک روند (صعودی یا نزولی) قوی در بازار است.
سوالات متداول
بازار رنج به چه معناست؟
زمانی که قیمت یک دارایی برای مدتی بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان کند و نتواند سقف‌ها یا کف‌های جدید تشکیل دهد، گفته می‌شود که بازار در حالت رنج یا خنثی قرار دارد. با شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت، روند جدیدی آغاز می‌شود.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند رنج چیست؟
علاوه بر امکان تشخیص بازار رنج با توجه به رفتار قیمت، چند ابزار تکنیکال برای این کار وجود دارد که باندهای بولینگر، کانال‌های دونچیان، اندیکاتور ADX و اندیکاتور ATR از رایج‌ترین آن‌ها هستند.
در بازارهای رنج چگونه می‌توان کسب سود کرد؟
یکی از رایج‌ترین راه‌های برای ترید کردن در بازار رنج، خرید کردن در کف محدوده رنج و فروختن دارایی در سقف کانال است. یکی دیگر از استراتژی منتظر ماندن برای شکست محدوده و ورود به بازار در جهت شکست قیمت است.
سخن پایانی
در این مقاله ابتدا با مفهوم بازار رنج آشنا شدیم سپس به چگونه تشخیص بازار رنج با اندیکاتورهای تکنیکال پرداختیم.
باندهای بولینگر، کانال‌های دونچیان، اندیکاتور ART، اندیکاتور ADX و IV Skew چند نمونه از انواع اندیکاتور بازار رنج هستند که به شناسایی بازارهای رنج کمک می‌کنند.
در پایان، لازم به ذکر است که یک تریدر موفق می‌تواند از هر نوع بازاری -شامل رونددار و رنج- کسب سود کند و موفقیت در بازارهای مختلف به استراتژی معاملاتی هر تریدر و مدیریت ریسک و سرمایه او بستگی دارد.
مقالات مرتبط:
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: