اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک (McGinley Dynamic)؛ گمنام اما قابل‌اعتماد

فرزاد ادیب
فرزاد ادیب
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک

اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک (McGinley Dynamic) یک اندیکاتور کمتر شناخته شده و در عین حال بسیار قابل اعتماد است که توسط جان ر. مک‌گینلی (John R. McGinley) اختراع شده است.

مک‌گینلی یک کارشناس بازار مالی و سردبیر سابق مجله تحلیل تکنیکال انجمن تکنیکالیست‌های بازار است.

مک‌گینلی در جریان کار بر روی میانگین‌های متحرک در طول دهه 1990 در تلاش برای طراحی اندیکاتوری بود که به طور خودکار خود را با سرعت بازار تنظیم کند.

اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک که برای اولین بار در مجله تحلیل تکنیکال در سال 1997 منتشر شد، شامل یک میانگین متحرک ساده و نمایی 10 روزه است که دارای فیلتری برای گرفتن نویز داده‌های قیمت است.

بیشتر بخوانید: تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک

  • جان مک‌گینلی یک کارشناس بازار مالی است که به واسطه کار بر روی استراتژی‌های تکنیکال بازار و تکنیک‌های معاملاتی معروف شده است.
  • مک‌گینلی دینامیک یک اندیکاتور میانگین متحرک است که مک‌گینلی در دهه 1990 ایجاد کرد و هدف آن سازگار شدن خودکار با سرعت بازارهای مالی است.
  • این اندیکاتور تلاش می‌کند مشکل استفاده نامناسب تحلیلگران از میانگین‌های متحرک را حل کند.
  • مک‌گینلی دینامیک همچنین مشکل شکافی که اغلب بین قیمت و خطوط میانگین متحرک وجود دارد را برطرف می‌کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) با محاسبه قیمت‌های کلوز (بسته شدن) گذشته و تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها، نویز پرایس اکشن را می‌گیرد. برای محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه، کافیست قیمت‌های پایانی 10 روز گذشته را جمع کرده و بر 10 (تعداد دور‌ه‌ها) تقسیم کنید.

میانگین های متحرک
میانگین‌های متحرک ساده و نمایی 50 روزه

میانگین متحرک 50 روزه کندتر از میانگین متحرک 10 روزه حرکت می‌کند و دیرتر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد. میانگین متحرک 10 و 20 روزه گاهی اوقات ممکن است تحت تأثیر نوسان‌های شدید قیمت تغییر جهت دهند که این می‌تواند تفسیر عملکرد قیمت را دشوارتر کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) خیلی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد. این به این دلیل است که میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد.

از این رو، میانگین متحرک نمایی اندیکاتور خوبی برای انجام معاملات کوتاه مدت و شناسایی روندهای کوتاه مدت است؛ به همین دلیل معامله‌گران از میانگین متحرک ساده و نمایی به طور همزمان برای ورود و خروج استفاده می‌کنند. با این وجود، این اندیکاتور نیز ممکن است از داده‌های بازار جا بماند.

بیشتر بخوانید: مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

مشکل میانگین‌های متحرک

مک‌گینلی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که میانگین متحرک مشکلات زیادی دارد.

در وهله اول، تحلیلگران به درستی از آن‌ها استفاده نمی‌کردند. میانگین متحرک در دوره‌های مختلف عملکردهای متغیری در بازارهای مختلف دارند. به عنوان مثال، چگونه می‌توان فهمید که چه زمانی باید از میانگین متحرک 10 روزه، 20 روزه یا 50 روزه در بازارهای سریع یا آهسته استفاده کرد؟

به منظور حل مشکل انتخاب دوره مناسب میانگین متحرک، مک‌گینلی اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک را به گونه‌ای طراحی کرد که به طور خودکار با سرعت فعلی بازار تنظیم شود.

کاربرد میانگین متحرک زیر نظر گرفتن روندها است. علاوه بر این، مک‌گینلی متوجه شد که میانگین‌های متحرک نمی‌توانند همیشه قیمت‌ها را به خوبی دنبال کنند، چرا که معمولاً فاصله زیادی بین قیمت و خطوط میانگین متحرک ایجاد می‌شود.

او تلاش کرد با طراحی اندیکاتوری که قیمت‌ها را با فاصله کمتری دنبال کند، بین خط اندیکاتور و قیمت فاصله کمی وجود داشته باشد و قیمت را به طور خودکار در بازارهای سریع یا کند دنبال کند، این مشکلات میانگین‌های متحرک را برطرف کند.

فرمول اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک

مک‌گینلی بالاخره توانست با اختراع اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک این کار را انجام دهد. فرمول این اندیکاتور به شرح زیر است:

فرمول مک گینلی

که در آن:

  • MDi = دینامیک مک‌گینلی فعلی
  • MDi-1 = دینامیک مک‌گینلی قبلی
  • Close = قیمت بسته شدن
  • k = 0.6 (60 درصد ثابت دوره انتخاب شده N)
  • N = دوره میانگین متحرک

مک‌گینلی دینامیک شبیه یک خط میانگین متحرک به نظر می‌رسد، اما در واقع ابزاری برای حذف نویز قیمت است که به نظر می‌رسد بسیار بهتر از هر میانگین متحرکی قیمت را دنبال می‌کند.

این اندیکاتور فاصله گرفتن قیمت از خط اندیکاتور و نوسان‌های قیمت را به حداقل می‌رساند و بسیار نزدیک به قیمت حرکت می‌کند. مهمتر از همه اینکه تمام این کارها را به صورت خودکار به عنوان یکی از ویژگی‌های فرمول خود انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید: نکاتی برای ساخت یک اندیکاتور اختصاصی برای ترید!

به دلیل محاسبات اندیکاتور مک‌گینلی، خط دینامیک آن در بازارهای نزولی سرعت بیشتری دارد زیرا قیمت را از نزدیک دنبال می‌کند اما در بازارهای صعودی کندتر حرکت می‌کند. در نتیجه، معامله‌گر با نزولی شدن بازار به سرعت سیگنال فروش دریافت می‌کند، اما تا آنجا که ممکن است دیرتر از بازار صعودی خارج می‌شود.

فاکتور N ثابت تعیین می‌کند که خط دینامیک شاخص یا سهام را از چه فاصله نزدیکی دنبال می‌کند. برای مثال، اگر کسی بخواهد میانگین متحرک 20 روزه را در این اندیکاتور شبیه‌سازی کند باید از مقدار N نصف میانگین متحرک یا در این مورد 10 استفاده کند.

اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک تا حد زیادی نوسان‌های قیمت را فیلتر می‌کند زیرا خط دینامیک آن به طور خودکار قیمت بازارها – چه بازارهای سریع چه کند – را دنبال می‌کند. معامله گران می‌توانند از این اندیکاتور برای شناسایی زمان‌های ورود به معاملات و خروج از آن‌ها استفاده کنند.

سخن پایانی

مک‌گینلی اندیکاتور دینامیک را اختراع کرد تا معامله‌گران و تحلیلگران از آن به عنوان یک ابزار بازار عمل کند تا یک اندیکاتور معاملاتی.

اما صرف‌نظر از استفاده‌ای که از این اندیکاتور می‌شود، یا اینکه ابزار نامیده می‌شود یا اندیکاتور، مک‌گینلی دینامیک یک وسیله بسیار جذاب است؛ ابزاری که توسط یک کارشناس بازارهای مالی اختراع شده است که نزدیک به 40 سال بازارها و اندیکاتورها را دنبال و مطالعه کرده است.

هدف مک‌گینلی از ساخت این اندیکاتور معرفی یک ابزار تکنیکال بود که نسبت به میانگین‌های متحرک ساده یا نمایی به داده‌های خام سریع‌تر واکنش نشان دهد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل نموداری)
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • ترید ارز دیجیتال با دلار (تتر) و ریال
عضویت فوری
صرافی خارجی کوینکسعضویت فوری

سایر مطالب: اندیکاتور تحلیل تکنیکال (Technical Analysis Indicators)

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
فرزاد ادیب

فرزاد ادیب

فرزاد ادیب هستم، دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران؛ علاقمند به بازارهای مالی و فعال در حوزه یادگیری، محقق در زمینه بورس، بلاکچین و فارکس از 2019.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عناوین مطلب