اندیکاتور aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط Tushar Chande در سال 1995 توسعه یافت.
از این اندیکاتور برای شناسایی تغییرات روند قیمت و قدرت آن استفاده می‌شود.
به طور کلی این اندیکاتور زمان بین High و زمان بین low را در یک بازه زمانی پیش فرض 25 کندل اخیر محاسبه می‌کند.
عناوین مطلب:
این اندیکاتور به ما می‌گوید چه زمانی سیگنال ترند قدرتمند است و چه زمانی بازار، ترند خاصی ندارد. این اندیکاتور دارای دو خط متفاوت است. خط اول Aroon up نام دارد که قدرت ترند صعودی توسط آن اندازه گیری می‌شود. اما در طرف دیگر، خط Aroon down قدرت ترند نزولی را اندازه گیری و ترسیم می‌کند.
بیشتر بخوانید: نحوه استفاده از اندیکاتور ADX؛ بهترین ابزار برای اندازه‌گیری قدرت روند!
فرمول اندیکاتور Aroon
در این اندیکاتور، برای ترسیم خطوط، قیمت‌های High و Low در طول 25 واحد زمانی رهگیری می‌شوند.
شیوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت دارایی در 25 واحد زمانی گذشته رهگیری و فاصله بین آخرین زمان High و Low یادداشت می‌شود. در گام آخر این اعداد به فرمول‌های خطوط Up و Down اندیکاتور تزریق می‌شوند.
اوسیلاتور Aroon چیست؟
Aroon Oscillator یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که از نقطه نظر اندیکاتور Aroon و خطوط بالا و پایین موجود در آن برای اندازه‌گیری روند فعلی و احتمال ادامه آن استفاده می‌شود.
در هنگام استفاده از این اوسیلاتور، تریدر‌ها معمولا به خط صفر و عبور آن از این نقطه به عنوان یک سیگنال بالقوه و ناحیه تغییر روند نگاه می‌کنند. در مطالعه این اندیکاتور، حرکت‌های بالای 50 یا کمتر از 50- به عنوان سیگنال‌های قدرتمند حرکت قیمت در نظر گرفته می‌شود.
اوسیلاتور Aroon در سال 1995 توسط Tushar Chande به عنوان بخشی از سیستم اندیکاتور Aroon توسعه یافت. هدف Chande از توسعه این سیستم نشان دادن تغییر کوتاه مدت روند‌های قیمتی بود. نام Aroon نیز از زبان سانسکریت گرفته شده است.
سیستم اندیکاتور Aroon شامل سه خط Aroon Up، Aroon Down و Aroon Oscillator است. خطوط Up و Down این اندیکاتور باید قبل از رسم Aroon Oscillator محاسبه شوند.
استفاده از High و Low در رسم خطوط Up و Down این اندیکاتور باعث شده تا یک رابطه معکوس بین دو خط نشان دهنده شکل بگیرد. زمانی که یکی از آن‌ها بالا باشد، دیگری مسلما در جهت پایین قرار دارد.
در یک روند صعودی زمانی که خط Up به دلیل High جدید در سمت بالا قرار داشته باشد، مقدار اوسیلاتور نیز بالا خواهد بود. در طرف دیگر زمانی که قیمت در سراشیبی سقوط قرار داشته باشد و ما کف‌های جدیدی داشته باشیم، خط Down این اندیکاتور بالا خواهد بود که در نتیجه آن مقدار اوسیلاتور کمتر نشان داده می‌شود.
فرمول محاسبه Aroon Oscillator
فرمول محاسبه خطوط Aroon Up و Down را که پیش‌تر به آن اشاره کرده‌ایم، در نظر بگیرید. برای محاسبه اوسیلاتور، مقدار خط Down و Up را از یک دیگر کم کنید. برای هر واحد زمانی این چرخه را تکرار کنید.
به خاطر داشته باشید اوسیلاتور Aroon از اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) متفاوت است. در اندیکاتور ROC، نرخ تغییر قیمت برپایه قیمت فعلی و بازه زمانی گذشته به صورت درصد محاسبه می‌شود.
سیگنال‌های Aroon Oscillator
این اندیکاتور نیز می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی برای ما تولید کند. علاوه‌بر آن شما می‌توانید با قرارداد آن در کنار سایر خطوط Aroon، دیدگاه بهتری در مورد روند قیمتی دارایی کسب کنید.
برای به دست آوردن سیگنال معاملاتی، زمانی که مقدار این اندیکاتور بالای خط 0 باشد و خط Up از روی خط Down عبور کند، نشانه شکل گرفتن High جدید است که بیانگر آغاز روند صعودی است.
در طرف دیگر، زمانی که مقدار اوسیلاتور به کمتر از 0 کاهش پیدا کند و خط Down از روی خط Up عبور کند، در نمودار قیمتی شاهد کف جدیدی هستیم که به معنای سیگنال آغاز روند نزولی است.
اندیکاتور Aroon به ما چه می‌گوید؟
همان‌طور که گفته شد، این اندیکاتور از دو خط مجزا برای نشان دادن روند صعودی و نزولی بهره می‌برد. این خطوط بین مقدار 0 تا 100 با توجه به قیمت سهام یا کوین در نوسان هستند.
اگر بخواهیم آن را بر روی نمودار قیمتی تفسیر کنیم، تحلیل آن به این صورت خواهد بود که هر چه خط Aroon Up پایین‌تر باشد، روند صعودی ضعیف‌تر و قدرت روند نزولی بازار قوی‌تر خواهد بود و بالعکس.
تصور کلی در این اندیکاتور این گونه است که قیمت سهام مورد نظر ما در روند‌های صعودی به اوج‌های جدیدی دست پیدا خواهد کرد. این مسئله در روند نزولی نیز صادق است و ما می‌توانیم شاهد کف‌های جدید قیمتی باشیم.
بیشتر بخوانید: نحوه معامله کردن یک دارایی در سقف‌ها و کف‌های تاریخی جدید!
بازه زمانی اندیکاتور بر روی 25 واحد زمانی اخیر متمرکز شده اما مقیاس آن از بین عدد 0 تا 100 بنا شده است. در اینجا منظور از 25 واحد زمانی، 25 کندل اخیر در بازه زمانی مورد نظر است. مثلا در بازه زمانی روزانه، 25 کندل اخیر و یا در بازه ساعتی، 25 کندل قیمتی اخیر در محاسبات به کار می‌رود.
با توجه به فلسفه این اندیکاتور، در صورتی که خط Aroon Up بتواند به سمت 50 یا بالاتر حرکت کند، قیمت سهام مورد نظر ما اوج جدیدی را در بازه 12.5 واحد زمانی اخیر به ثبت رسانده است.
مقدار نزدیک 100 این خط به ما می‌گوید اوج قیمتی اخیرا رخ داده است. این موضوع در مورد خط Aroon Down نیز صدق می‌کند. زمانی که این خط از عدد 50 عبور کند، ما شاهد کف جدیدی در بازه 12.5 واحد زمانی بوده‌ایم و با رسیدن این خط به عدد نزدیک 100، کف شکل گرفته اخیرا رخ داده است.
عبور کردن خطوط (Crossover) از روی یک دیگر سیگنال ورود و خروج هستند. در این وضعیت، اگر خط Up از روی خط Down عبور کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید تلقی کرد و بالعکس، اگر خط Down از روی خط Up عبور کند، سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.
زمانی که هر دو خط نشان دهنده این اندیکاتور در زیر سطح 50 قرار گرفته باشند، قیمت سهام مورد نظر در حال نوسان و بدون جهت است. البته در بازار بدون جهت هیچ اوج یا کف قیمتی شکل نمی‌گیرد.
در این حالت تریدر بهتر است به جای جستجو در بازار برای دریافت سیگنال، منتظر عبور خطوط به یک سمت بماند.
نمونه استفاده از اندیکاتور Aroon
به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار قیمت یک سهام به همراه اندیکاتور Aroon به نمایش درآمده است.
در نمودار بالا، اندیکاتور Aroon و اوسیلاتور آن که هر دو خط را به یک محدوده بین 100- و 100 ترسیم نموده را مشاهده می‌کنید. به طور کلی می‌توان عبور خطوط Aroon Up و Down در این اندیکاتور را به عنوان نشانه چرخش بازار (Reversal) در نظر گرفت.
در این تصویر نیز با این که شاخص نشان داده شده حاکی از وجود روند است، قبل از چرخش بازار، اما حرکت خط Aroon Down کند شده است. این موضوع نشانه‌ای از حرکت Bullish شاخص را بیان می‌کند.
علی‌رغم حرکت قیمت، اندیکاتور Aroon هیچ نشانه‌ای از حرکت صعودی را به ما نشان نداده است. دلیل آن را باید در شکل نگرفتن High جدید در بازه 25 واحد زمانی گذشته دانست.
تفاوت بین Aroon و Directional Movement Index
اندیکاتور Aroon از جهاتی با اندیکاتور Directional Movement Index که بر روی چارت آن را با علامت DMI می‌شناسیم، یکسان است.
اندیکاتور DMI در سال 1978 توسط J welles Wilder برای شناسایی جهت حرکت قیمت توسعه یافت. حتی در این اندیکاتور نیز ما خطوط بالا و پایین را برای نشان دادن جهت حرکت روند مشاهده می‌کنیم.
اما تفاوت اصلی آن‌ها در این است که فرمول اندیکاتور Aroon به صورت ویژه بر روی فاصله بین High و Low متمرکز است. اما در طرف دیگر، اندیکاتور DMI فاصله قیمت بین High و Low فعلی را با قبلی اندازه‌گیری می‌کند. به همین دلیل در اندیکاتور DMI، تمرکز اصلی بر روی قیمت است نه زمان شکل‌گیری آن‌ها.
محدودیت‌های استفاده از Aroon Oscillator
این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا در حین توسعه ترند‌های بلند مدت بازار، در معامله باقی بماند. در یک روند صعودی، اگر قیمت به ایجاد اوج‌های جدید تمایل نشان دهد، مقدار اوسیلاتور بالای 0 خواهد بود.
اما زمانی که شرایط وخیم است و نوسان قیمت به شکل قابل توجهی حرکت می‌کند، این اندیکاتور سیگنال‌های ضعیفی در پی دارد چرا که قیمت و اوسیلاتور مانند ارّه به عقب و جلو حرکت می‌کنند.
حتی گاهی در حین اصلاحات بازار، این اندیکاتور به ما سیگنال معاملاتی می‌دهد که می‌تواند باعث اشتباه تریدر شود. در طرف دیگر، تعداد دوره‌های پیش فرض این سیستم اندیکاتور 25 واحد زمانی است اما این عدد کاملا نسبی تعیین می‌شود و هیچ تضمینی در شکل گرفتن ترند قیمتی صعودی یا نزولی در این بازه زمانی وجود ندارد.
به طور کلی استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود و بهتر است آن را با شیوه‌های پرایس اکشن، تحلیل بنیادی در معاملات بلند مدت و سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید.
محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور Aroon
اندیکاتور Aroon گاهی سیگنال‌های ورود و خروجی مناسبی را به ما ارائه می‌دهد اما همیشه این طور نیست. در این اندیکاتور سیگنال‌های غلط و یا ضعیف نیز وجود دارند که صرفا تیکه به آن‌ها در معاملات می‌تواند سرمایه شما را در معرض ریسک قرار دهد.
در زمان‌های دیگر ممکن است سیگنال‌های دریافتی مبنی بر خرید یا فروش دارایی بسیار دیر و پس از حرکت گسترده قیمت در یک جهت تولید شود. دلیل آن این است که این اندیکاتور برای محاسبه روند و قدرت آن، رو به عقب نگاه می‌کند و ماهیت پیش‌بینی آینده را ندارد.
حرکت‌های Crossover بر روی اندیکاتور به نظر خوب هستند اما در عمل لزوما به معنای حرکت چشمگیر قیمت نیست. بنابراین در این اندیکاتور اندازه حرکت‌ها نیز در نظر گرفته نمی‌شود. در اندیکاتور Aroon تنها چیزی که مهم است تعداد واحد‌های زمانی از high و Low گذشته است. حتی محاسبه قیمت نیز در آن به شکل مسطح نمایش داده می‌شود.
عبور خطوط از روی یکدیگر در نهایت پس از محاسبه 25 کندل زمانی اخیر صورت می‌گیرد. با این اوصاف، تریدر در هنگام استفاده از این اندیکاتور باید از تحلیل قیمت نیز بهره ببرد. حتی استفاده از اندیکاتورهای دیگر در جهت دریافت تاییدیه و اتخاذ تصمیمات معاملاتی ضروری است.
نتیجه گیری
سیستم اندیکاتور Aroon از سه خط مجزا تشکیل شده است که دو خط Up و Down نشان دهنده جهت روند صعودی و نزولی هستند. خط سوم اوسیلاتور نام دارد و که قدرت روند فعلی را به شکل واضح‌تری برای ما به تصویر می‌کشد.
سیگنال‌های تولید شده از اندیکاتور Aroon همیشه صحیح نیستند. از این رو، توصیه می‌شود آن را در کنار سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: